請求編程高手完善一個日內交易的實戰源碼（已附測試碼）

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年09月06日

咨詢內容： 本帖最后由 hongyangyang2 于 2011-4-20 12:52 編輯

本策略是基于一根日K線上的振蕩系統，時價上穿上軌賣出，時價下穿下軌買入，收盤前平倉，設固定止損點位，就這么簡單。好不容易編了個測試代碼如下，現請求編程高手將其編成能實戰使用的源碼。要求如下：
1.每天開盤價出現1分鐘后系統啟動。
2.本系統同時監視10個品種的情況，誰的信號出現的最早就買誰，一天只買一次，一次只買一個品種。
3.每天出現買入信號時，以現在賬戶資金的50%一次性買入，全天不再有任何買入。本條要防止盤中信號反復出現造成反復買入，并且不再買入其他品種。
4.賣空時，以上軌價買入；買多時，以下軌價買入。
5.到了止損價位，在盤中及時止損。
6.若沒有止損，收盤前全部賣出。
7.最后，本程序是在日K線圖中運行的。

Params       // 宣告參數定義

   Numeric stoploss(2);

Vars       // 宣告變量定義

   NumericSeries Z1;

      NumericSeries Z2;

      NumericSeries Z;

      NumericSeries stopprice1;

      NumericSeries stopprice2;

Begin       // 宣告公式正文開始

   Z = Abs(H[1]-L[1]);

      Z1 = O-Z;

      Z2 = O+Z;

      stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;

      stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;

      IF(H>Z2 )

      {

            SellShort(0,Z2);

      }
   IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)

      {
         BuyToCover(0,stopprice2) ;
      }
      else
      {
         SetExitOnClose();
      }

   IF(L<Z1 )

      {

      BUY(0,Z1);

      }

   IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)

      {
         SELL(0,stopprice1) ;
      }
         else
      {
         SetExitOnClose();
         }

End             // 宣告公式正文結束

可能有點難度哦，呵呵
TB技術人員： 希望高手幫忙啊
TB客服： 有沒有人幫忙啊?或者專職TB編程需要酬金的也可以，若有請聯系我，QQ:45091184
網友回復： 代碼很容易實現。
希望有時間的人能幫你
10個品種間的互斥可以用數據庫來控制
網友回復： 哦，謝謝提供思路。測試時，如果操作是日內交易，要在當日收盤前賣出，那么如何使用日線中的均線來過濾？
主要的問題是今日的收盤價、均線數據不能使用，否則就是未來函數了。我現在有個思路，就是在買入的時候，引用1分鐘周期的數據來判斷，比如此時是否C【1】>MA【1】，MA數值相當于日線中的6日，不知道這樣的過濾有沒用？