程序化交易的有效化[程序化老手]

        把投資分析簡單化，就意味著投資者由生手向熟手的轉變，也意味著交易的有效化，任何一個人也無法告訴你未來會怎樣發生，然而，程序化交易可以告訴你現在應該怎么辦。 投資成功的關鍵是怎么才能把握現在、處理正在發生的行情，是反應式的，而不是怎么才能預測未來，預測式的。太多的人花太多的精力去預測未來，結果卻竹籃打水一場空，未來的發展根本與其預測沒有關系，而對正在發生的情況卻視而不見，這導致太多的人虧損。

        程序化交易就是致力于處理“當下”的交易，而不是未來的交易。當市場處于調整以及震蕩狀態之時，當市場處于一輪上漲或下跌趨勢的回折之時，非常多投資者會陷入對市場看法的迷茫預測之中，而交易程序化則可以使你對市場保持清醒客觀的看法以及做法，避免認識上的困惑。

        分析市場

        首先，你必須首先確立判斷市場是處于多頭、空頭、還是平衡狀態的標準，這樣你才不至于對市場產生迷茫以及困惑。舉個簡單常用的例子，均線以上是多頭狀態，均線以下是空頭狀態，主要看中長期的均線。判斷市場狀態的標準是系統交易分析市場的基礎，并且判斷市場狀態并不是非常困難的事，把分析判斷簡單化，那么你想要知道的結果也會簡單明了。

         絕大多數投資者都不敢、不愿相信簡單有效的方法以及結果，他總認為市場如果簡單的方法都能奏效，市場中將都是富翁了。然而事實上，正是因為預測市場的復雜性才導致他不敢相信簡單有效的東西，若你不通過預測來交易，而通過客觀性來交易，則這一切都會發生根本的變化！判斷市場狀態就是客觀的評估市場目前所處的狀態，都是基于可以獲取的信息，而不是未來將處于什么樣的狀態，所以它不是預測而僅僅是對當前的情況進行條件反射，它不追究市場變動的原因。把握現在才能把握未來，遵循未來由現在組成的邏輯。

        還要區分市場處于何種行情中，有了判斷市場狀態的依據只能讓我們避免犯方向性錯誤，但還無法進行具體的程序化操作。在判斷完市場狀態之后，我們還必須判斷市場是處于主升 （跌）、穩步攀升（盤跌）、還是多頭（空頭）狀態下的調整行情，即接下來應該判斷具體的行情了。只有具體的行情判斷好了才能真正進行交易。具體行情判斷可以看圖形結構以及價格的運行速度等多種方式進行量化。

交易系統在完成市場分析之后，我們就可以進入交易程序了，具體來講：

1、多頭（空頭）狀態只考慮怎么才能買（賣），不考慮怎么才能賣（買），即不做逆市單，永不吃回調，保證不犯方向性錯誤。

2、選擇交易工具來把握進場時機這個因人而異，可以是均線、趨勢線、形態及其他工具，但必須是適合個人使用的，不要因為別人用的好你就盲目跟風。交易工具的確定非常重要，而運用交易工具的能力則會導致完全不一樣的交易結果。交易工具僅僅是個工具，這個工具用的好壞由程序化交易者的個人設計能力的決定，而不是工具本身。交易工具不能直接創造利潤，但它是你獲取利潤的基本工具。因為它僅僅是個工具，所以請投資者不要誤認為找到交易工具就找到利潤了。

3、主升（跌）或創新高（低）加碼，依據新高（低）確定加碼止損位，這是個性化的交易系統，投資者可依據個人的的性格、交易品種的特點以及風險承受能力來靈活設計。

4、震蕩調整中進行減倉或套利策略。主要指價格的震蕩已經使你的交易系統難以把握的情況。任何交易系統都有虧損階段，在系統處于困難時期必須有輔助手段來減少虧損或交易成本，即減少交易量或進行套利操作。

5、轉折狀態進行反手。市場狀態發生反轉必須快速進行反手，這種反手不一定是根據基本面的分析，更多是根據技術分析。

總之，上述分析交易程序必須基于一個前提，即不預測市場，而是評估市場，這一點非常重要。通過這種程序化的分析你可以對市場保持客觀的評估，在客觀的評估基礎上你才能客觀的交易。