程序化交易的有效化

        把投資分析簡(jiǎn)單化，就意味著投資者由生手向熟手的轉(zhuǎn)變，也意味著交易的有效化，任何一個(gè)人也無(wú)法告訴你未來(lái)會(huì)怎樣發(fā)生，然而，程序化交易可以告訴你現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。 投資成功的關(guān)鍵是怎么才能把握現(xiàn)在、處理正在發(fā)生的行情，是反應(yīng)式的，而不是怎么才能預(yù)測(cè)未來(lái)，預(yù)測(cè)式的。太多的人花太多的精力去預(yù)測(cè)未來(lái)，結(jié)果卻竹籃打水一場(chǎng)空，未來(lái)的發(fā)展根本與其預(yù)測(cè)沒(méi)有關(guān)系，而對(duì)正在發(fā)生的情況卻視而不見(jiàn)，這導(dǎo)致太多的人虧損。

        程序化交易就是致力于處理“當(dāng)下”的交易，而不是未來(lái)的交易。當(dāng)市場(chǎng)處于調(diào)整以及震蕩狀態(tài)之時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)處于一輪上漲或下跌趨勢(shì)的回折之時(shí)，非常多投資者會(huì)陷入對(duì)市場(chǎng)看法的迷茫預(yù)測(cè)之中，而交易程序化則可以使你對(duì)市場(chǎng)保持清醒客觀的看法以及做法，避免認(rèn)識(shí)上的困惑。

        分析市場(chǎng)

        首先，你必須首先確立判斷市場(chǎng)是處于多頭、空頭、還是平衡狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)，這樣你才不至于對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生迷茫以及困惑。舉個(gè)簡(jiǎn)單常用的例子，均線以上是多頭狀態(tài)，均線以下是空頭狀態(tài)，主要看中長(zhǎng)期的均線。判斷市場(chǎng)狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)交易分析市場(chǎng)的基礎(chǔ)，并且判斷市場(chǎng)狀態(tài)并不是非常困難的事，把分析判斷簡(jiǎn)單化，那么你想要知道的結(jié)果也會(huì)簡(jiǎn)單明了。

         絕大多數(shù)投資者都不敢、不愿相信簡(jiǎn)單有效的方法以及結(jié)果，他總認(rèn)為市場(chǎng)如果簡(jiǎn)單的方法都能奏效，市場(chǎng)中將都是富翁了。然而事實(shí)上，正是因?yàn)轭A(yù)測(cè)市場(chǎng)的復(fù)雜性才導(dǎo)致他不敢相信簡(jiǎn)單有效的東西，若你不通過(guò)預(yù)測(cè)來(lái)交易，而通過(guò)客觀性來(lái)交易，則這一切都會(huì)發(fā)生根本的變化！判斷市場(chǎng)狀態(tài)就是客觀的評(píng)估市場(chǎng)目前所處的狀態(tài)，都是基于可以獲取的信息，而不是未來(lái)將處于什么樣的狀態(tài)，所以它不是預(yù)測(cè)而僅僅是對(duì)當(dāng)前的情況進(jìn)行條件反射，它不追究市場(chǎng)變動(dòng)的原因。把握現(xiàn)在才能把握未來(lái)，遵循未來(lái)由現(xiàn)在組成的邏輯。

        還要區(qū)分市場(chǎng)處于何種行情中，有了判斷市場(chǎng)狀態(tài)的依據(jù)只能讓我們避免犯方向性錯(cuò)誤，但還無(wú)法進(jìn)行具體的程序化操作。在判斷完市場(chǎng)狀態(tài)之后，我們還必須判斷市場(chǎng)是處于主升 （跌）、穩(wěn)步攀升（盤跌）、還是多頭（空頭）狀態(tài)下的調(diào)整行情，即接下來(lái)應(yīng)該判斷具體的行情了。只有具體的行情判斷好了才能真正進(jìn)行交易。具體行情判斷可以看圖形結(jié)構(gòu)以及價(jià)格的運(yùn)行速度等多種方式進(jìn)行量化。

交易系統(tǒng)在完成市場(chǎng)分析之后，我們就可以進(jìn)入交易程序了，具體來(lái)講：

1、多頭（空頭）狀態(tài)只考慮怎么才能買（賣），不考慮怎么才能賣（買），即不做逆市單，永不吃回調(diào)，保證不犯方向性錯(cuò)誤。

2、選擇交易工具來(lái)把握進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)這個(gè)因人而異，可以是均線、趨勢(shì)線、形態(tài)及其他工具，但必須是適合個(gè)人使用的，不要因?yàn)閯e人用的好你就盲目跟風(fēng)。交易工具的確定非常重要，而運(yùn)用交易工具的能力則會(huì)導(dǎo)致完全不一樣的交易結(jié)果。交易工具僅僅是個(gè)工具，這個(gè)工具用的好壞由程序化交易者的個(gè)人設(shè)計(jì)能力的決定，而不是工具本身。交易工具不能直接創(chuàng)造利潤(rùn)，但它是你獲取利潤(rùn)的基本工具。因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)工具，所以請(qǐng)投資者不要誤認(rèn)為找到交易工具就找到利潤(rùn)了。

3、主升（跌）或創(chuàng)新高（低）加碼，依據(jù)新高（低）確定加碼止損位，這是個(gè)性化的交易系統(tǒng)，投資者可依據(jù)個(gè)人的的性格、交易品種的特點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)靈活設(shè)計(jì)。

4、震蕩調(diào)整中進(jìn)行減倉(cāng)或套利策略。主要指價(jià)格的震蕩已經(jīng)使你的交易系統(tǒng)難以把握的情況。任何交易系統(tǒng)都有虧損階段，在系統(tǒng)處于困難時(shí)期必須有輔助手段來(lái)減少虧損或交易成本，即減少交易量或進(jìn)行套利操作。

5、轉(zhuǎn)折狀態(tài)進(jìn)行反手。市場(chǎng)狀態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)必須快速進(jìn)行反手，這種反手不一定是根據(jù)基本面的分析，更多是根據(jù)技術(shù)分析。

總之，上述分析交易程序必須基于一個(gè)前提，即不預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而是評(píng)估市場(chǎng)，這一點(diǎn)非常重要。通過(guò)這種程序化的分析你可以對(duì)市場(chǎng)保持客觀的評(píng)估，在客觀的評(píng)估基礎(chǔ)上你才能客觀的交易。