程序化交易系統(tǒng)設(shè)計的一般思路[程序化老手]

一、最大單筆和總體交易頭寸的確立。一般簡單的以總資金的固定比例同時結(jié)合單個品種的的平均振蕩幅度來確定。

二、建倉時機(jī)。一般可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以附加其它不同條件進(jìn)行過濾，把明顯的假信號或者風(fēng)險很大的開倉信號過濾掉，例如可以結(jié)合價格與均線的距離來確定。

三、止損設(shè)定。止損是整個交易系統(tǒng)中重要的組成部分之一，與確定最大頭寸類似，我們可以把止損設(shè)定為固定比例同時根據(jù)不同品種的不同特征區(qū)別對待，并在加倉之后調(diào)整止損的點位。

四、止盈設(shè)定。關(guān)于平倉，因為是順勢操作，那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作，但在數(shù)量上如何界定是小回調(diào)還是大調(diào)整，抑或是價格反轉(zhuǎn)，還是比較困難的。當(dāng)然運用統(tǒng)計方法我們可以算出歷史數(shù)據(jù)的大小波動及其對應(yīng)的價格表現(xiàn)，但這樣的歷史數(shù)據(jù)對以后的操作有多大的借鑒意義還值得進(jìn)一步驗證。