系統交易方法

　　一個交易系統基本上來說要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。

　　對于不同的交易系統，是需要不同的交易哲理的，比如周期長短的不同。

　　具體的交易方法就要涉及到技術分析，入場點，止損點，出場點等等，這其中預測并不是重點。

　　同時作為交易系統，應該盡量排除一些不必要的主觀性。

　　在一個相對機械的交易系統中間，最最基本的原理就是在市場符合集合A中的條件，那么就觸發了執行B事件。

　　對于一個系統交易者來說，每一次符合交易規則的失敗都是對的，而每一次偏離交易規則的成功都是錯的。　

　　要成功，要有良好的心態控制，風險管理，市場分析，即3M(Mind,Money,Market) 相比入場點來說，選擇出場點更加重要，入場點，即使是用最最簡單的均線的配合的話，在附以其他一些指標，使可以找出不少的，但是明顯的問題是出場點，包括止損出場和獲利出場，有時候你很難判斷這到底是反彈還是反轉，即使你是右側交易，即使你是高手，有時候也是很難判斷的。

　　設計以個成功的交易系統只是開始，重要的還是在于交易者執行，所以成功的交易系統的數量遠遠多于能成功運用交易系統得操盤手的數量。

　　書中有列出很多不同種類的交易系統，以技術分析，數據統計分布模式，圖形分析，數學理論，基本分析，心里分析等等為基礎的交易系統。

　　而現在一般來說，用的最多就是技術分析的系統，因為這是最最容易被量化的，同時也是比較直觀和容易了解得。

　　當然還有其它一些比如依據混沌理論（chaos）建立的系統。

　　交易策略是建立交易系統的第一步，就像軍事上要先有明確的戰略戰術。

　　在檢驗系統的時候一般駛遵循”最差“進出場的原則，即價位最差，時間最差。

　　比如在信號發出后的下一根k線的最高價買入，最低價賣出。

　　如果市場在假設的最壞市場條件的情況下，還是能夠表現良好的話，那么在實戰中一定會有不錯的表現。

　　同時系統還要注意對于突發事件的處理。

　　在檢驗系統中，提到自由度，基本的意思是說，如果你的系統得限制的條件越多，那么你的系統發出的信號就過少，檢驗的可信度就降低了。

　　穩定性，即一致的獲利能力，要求檢驗的樣本里面沒有一筆過大的虧損，盈利要平穩增長。

　　作者強調了一點，就是勝率應該在百分之五十以上，而不是像有些人提倡的那樣，以一次巨大的盈利來彌補九次損失，依靠風險管理來取勝。

　　關于系統的優化，贊同的人認為優化可以使系統進入最佳的工作狀態，而反對的人認為過渡優化會使得系統無力抵御未來的市場變化。

　　作者的觀點是主要看噪音的控制水平，如果達到預期的水平，則沒有太大的必要去進行優化。

　　在對于噪音的問題上，重要的是要將造影控制在一定的范圍。

　　并不是越小越好，噪音的數量過小的時候，就又過多優化的嫌疑，建議在百分之十到三十。

　　作者認為不可能建立起具有統計可靠性的市場轉折點的預測技術。

　　但是可以建立起良好的實用的趨勢變化預警系統還使完全可行的。

　　在江恩的系統中，我們可以看到他對于入場點由優到差分為四類，我認為這可以結合風險控制和資金管理以期來考慮。

　　同時，作者還認為要建立起市場價格態勢狀況的檢測系統。

　　即對于市場此時趨勢還是盤整狀態的判斷，從而選擇相應得交易方式 。

　　在一定程度上還可以加入一定的基本分析的因素。

　　所以從上面總結出來的東西來說，基本上可以得出以上的一些步驟。

　　首先是交易策略的部分，，，主要是交易理念，心態控制，風險控制，資金管理接著就是技術指標的選擇，以及其與第一部分的結合。這是最最難和重要的最后是檢驗和修改 。