一個(gè)交易系統(tǒng)基本上來(lái)說(shuō)要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。

　　對(duì)于不同的交易系統(tǒng)，是需要不同的交易哲理的，比如周期長(zhǎng)短的不同。

　　具體的交易方法就要涉及到技術(shù)分析，入場(chǎng)點(diǎn)，止損點(diǎn)，出場(chǎng)點(diǎn)等等，這其中預(yù)測(cè)并不是重點(diǎn)。

　　同時(shí)作為交易系統(tǒng)，應(yīng)該盡量排除一些不必要的主觀性。

　　在一個(gè)相對(duì)機(jī)械的交易系統(tǒng)中間，最最基本的原理就是在市場(chǎng)符合集合A中的條件，那么就觸發(fā)了執(zhí)行B事件。

　　對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)交易者來(lái)說(shuō)，每一次符合交易規(guī)則的失敗都是對(duì)的，而每一次偏離交易規(guī)則的成功都是錯(cuò)的?！?/p>

　　要成功，要有良好的心態(tài)控制，風(fēng)險(xiǎn)管理，市場(chǎng)分析，即3M(Mind,Money,Market) 相比入場(chǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)，選擇出場(chǎng)點(diǎn)更加重要，入場(chǎng)點(diǎn)，即使是用最最簡(jiǎn)單的均線的配合的話，在附以其他一些指標(biāo)，使可以找出不少的，但是明顯的問(wèn)題是出場(chǎng)點(diǎn)，包括止損出場(chǎng)和獲利出場(chǎng)，有時(shí)候你很難判斷這到底是反彈還是反轉(zhuǎn)，即使你是右側(cè)交易，即使你是高手，有時(shí)候也是很難判斷的。

　　設(shè)計(jì)以個(gè)成功的交易系統(tǒng)只是開(kāi)始，重要的還是在于交易者執(zhí)行，所以成功的交易系統(tǒng)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于能成功運(yùn)用交易系統(tǒng)得操盤手的數(shù)量。

　　書中有列出很多不同種類的交易系統(tǒng)，以技術(shù)分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分布模式，圖形分析，數(shù)學(xué)理論，基本分析，心里分析等等為基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)。

　　而現(xiàn)在一般來(lái)說(shuō)，用的最多就是技術(shù)分析的系統(tǒng)，因?yàn)檫@是最最容易被量化的，同時(shí)也是比較直觀和容易了解得。

　　當(dāng)然還有其它一些比如依據(jù)混沌理論（chaos）建立的系統(tǒng)。

　　交易策略是建立交易系統(tǒng)的第一步，就像軍事上要先有明確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。

　　在檢驗(yàn)系統(tǒng)的時(shí)候一般駛遵循”最差“進(jìn)出場(chǎng)的原則，即價(jià)位最差，時(shí)間最差。

　　比如在信號(hào)發(fā)出后的下一根k線的最高價(jià)買入，最低價(jià)賣出。

　　如果市場(chǎng)在假設(shè)的最壞市場(chǎng)條件的情況下，還是能夠表現(xiàn)良好的話，那么在實(shí)戰(zhàn)中一定會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

　　同時(shí)系統(tǒng)還要注意對(duì)于突發(fā)事件的處理。

　　在檢驗(yàn)系統(tǒng)中，提到自由度，基本的意思是說(shuō)，如果你的系統(tǒng)得限制的條件越多，那么你的系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)就過(guò)少，檢驗(yàn)的可信度就降低了。

　　穩(wěn)定性，即一致的獲利能力，要求檢驗(yàn)的樣本里面沒(méi)有一筆過(guò)大的虧損，盈利要平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　作者強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)，就是勝率應(yīng)該在百分之五十以上，而不是像有些人提倡的那樣，以一次巨大的盈利來(lái)彌補(bǔ)九次損失，依靠風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)取勝。

　　關(guān)于系統(tǒng)的優(yōu)化，贊同的人認(rèn)為優(yōu)化可以使系統(tǒng)進(jìn)入最佳的工作狀態(tài)，而反對(duì)的人認(rèn)為過(guò)渡優(yōu)化會(huì)使得系統(tǒng)無(wú)力抵御未來(lái)的市場(chǎng)變化。

　　作者的觀點(diǎn)是主要看噪音的控制水平，如果達(dá)到預(yù)期的水平，則沒(méi)有太大的必要去進(jìn)行優(yōu)化。

　　在對(duì)于噪音的問(wèn)題上，重要的是要將造影控制在一定的范圍。

　　并不是越小越好，噪音的數(shù)量過(guò)小的時(shí)候，就又過(guò)多優(yōu)化的嫌疑，建議在百分之十到三十。

　　作者認(rèn)為不可能建立起具有統(tǒng)計(jì)可靠性的市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)技術(shù)。

　　但是可以建立起良好的實(shí)用的趨勢(shì)變化預(yù)警系統(tǒng)還使完全可行的。

　　在江恩的系統(tǒng)中，我們可以看到他對(duì)于入場(chǎng)點(diǎn)由優(yōu)到差分為四類，我認(rèn)為這可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理以期來(lái)考慮。

　　同時(shí)，作者還認(rèn)為要建立起市場(chǎng)價(jià)格態(tài)勢(shì)狀況的檢測(cè)系統(tǒng)。

　　即對(duì)于市場(chǎng)此時(shí)趨勢(shì)還是盤整狀態(tài)的判斷，從而選擇相應(yīng)得交易方式 。

　　在一定程度上還可以加入一定的基本分析的因素。

　　所以從上面總結(jié)出來(lái)的東西來(lái)說(shuō)，基本上可以得出以上的一些步驟。

　　首先是交易策略的部分，，，主要是交易理念，心態(tài)控制，風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理接著就是技術(shù)指標(biāo)的選擇，以及其與第一部分的結(jié)合。這是最最難和重要的最后是檢驗(yàn)和修改 。