系統(tǒng)交易方法

　　一個交易系統(tǒng)基本上來說要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。

　　對于不同的交易系統(tǒng)，是需要不同的交易哲理的，比如周期長短的不同。

　　具體的交易方法就要涉及到技術(shù)分析，入場點，止損點，出場點等等，這其中預(yù)測并不是重點。

　　同時作為交易系統(tǒng)，應(yīng)該盡量排除一些不必要的主觀性。

　　在一個相對機械的交易系統(tǒng)中間，最最基本的原理就是在市場符合集合A中的條件，那么就觸發(fā)了執(zhí)行B事件。

　　對于一個系統(tǒng)交易者來說，每一次符合交易規(guī)則的失敗都是對的，而每一次偏離交易規(guī)則的成功都是錯的。　

　　要成功，要有良好的心態(tài)控制，風險管理，市場分析，即3M(Mind,Money,Market) 相比入場點來說，選擇出場點更加重要，入場點，即使是用最最簡單的均線的配合的話，在附以其他一些指標，使可以找出不少的，但是明顯的問題是出場點，包括止損出場和獲利出場，有時候你很難判斷這到底是反彈還是反轉(zhuǎn)，即使你是右側(cè)交易，即使你是高手，有時候也是很難判斷的。

　　設(shè)計以個成功的交易系統(tǒng)只是開始，重要的還是在于交易者執(zhí)行，所以成功的交易系統(tǒng)的數(shù)量遠遠多于能成功運用交易系統(tǒng)得操盤手的數(shù)量。

　　書中有列出很多不同種類的交易系統(tǒng)，以技術(shù)分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計分布模式，圖形分析，數(shù)學理論，基本分析，心里分析等等為基礎(chǔ)的交易系統(tǒng)。

　　而現(xiàn)在一般來說，用的最多就是技術(shù)分析的系統(tǒng)，因為這是最最容易被量化的，同時也是比較直觀和容易了解得。

　　當然還有其它一些比如依據(jù)混沌理論（chaos）建立的系統(tǒng)。

　　交易策略是建立交易系統(tǒng)的第一步，就像軍事上要先有明確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。

　　在檢驗系統(tǒng)的時候一般駛遵循”最差“進出場的原則，即價位最差，時間最差。

　　比如在信號發(fā)出后的下一根k線的最高價買入，最低價賣出。

　　如果市場在假設(shè)的最壞市場條件的情況下，還是能夠表現(xiàn)良好的話，那么在實戰(zhàn)中一定會有不錯的表現(xiàn)。

　　同時系統(tǒng)還要注意對于突發(fā)事件的處理。

　　在檢驗系統(tǒng)中，提到自由度，基本的意思是說，如果你的系統(tǒng)得限制的條件越多，那么你的系統(tǒng)發(fā)出的信號就過少，檢驗的可信度就降低了。

　　穩(wěn)定性，即一致的獲利能力，要求檢驗的樣本里面沒有一筆過大的虧損，盈利要平穩(wěn)增長。

　　作者強調(diào)了一點，就是勝率應(yīng)該在百分之五十以上，而不是像有些人提倡的那樣，以一次巨大的盈利來彌補九次損失，依靠風險管理來取勝。

　　關(guān)于系統(tǒng)的優(yōu)化，贊同的人認為優(yōu)化可以使系統(tǒng)進入最佳的工作狀態(tài)，而反對的人認為過渡優(yōu)化會使得系統(tǒng)無力抵御未來的市場變化。

　　作者的觀點是主要看噪音的控制水平，如果達到預(yù)期的水平，則沒有太大的必要去進行優(yōu)化。

　　在對于噪音的問題上，重要的是要將造影控制在一定的范圍。

　　并不是越小越好，噪音的數(shù)量過小的時候，就又過多優(yōu)化的嫌疑，建議在百分之十到三十。

　　作者認為不可能建立起具有統(tǒng)計可靠性的市場轉(zhuǎn)折點的預(yù)測技術(shù)。

　　但是可以建立起良好的實用的趨勢變化預(yù)警系統(tǒng)還使完全可行的。

　　在江恩的系統(tǒng)中，我們可以看到他對于入場點由優(yōu)到差分為四類，我認為這可以結(jié)合風險控制和資金管理以期來考慮。

　　同時，作者還認為要建立起市場價格態(tài)勢狀況的檢測系統(tǒng)。

　　即對于市場此時趨勢還是盤整狀態(tài)的判斷，從而選擇相應(yīng)得交易方式 。

　　在一定程度上還可以加入一定的基本分析的因素。

　　所以從上面總結(jié)出來的東西來說，基本上可以得出以上的一些步驟。

　　首先是交易策略的部分，，，主要是交易理念，心態(tài)控制，風險控制，資金管理接著就是技術(shù)指標的選擇，以及其與第一部分的結(jié)合。這是最最難和重要的最后是檢驗和修改 。

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