TBQ系統(tǒng)策略變更一下止損和止盈設(shè)置　[開拓者 TB]

以下策略幫我把止損設(shè)為12跳，止盈設(shè)為13跳。固定止盈止損，日內(nèi)交易，收盤前平倉(cāng)。

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// 出場(chǎng)條件:

// ?1. 開多以開倉(cāng)BAR的最近N根BAR的低點(diǎn)作為止損價(jià)

// 開空以開倉(cāng)BAR的最近N根BAR的高點(diǎn)作為止損價(jià)

// ?2. 盈利超過(guò)止損額的一定倍數(shù)止盈

//

// ?注: 當(dāng)前策略僅為做多系統(tǒng), 如需做空, 請(qǐng)參見CL_Escalator_S

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Params

Numeric FastLength(8); // 快速均線周期

Numeric SlowLength(40); // 慢速均線周期

Numeric RiskLength(2); // 止損通道的周期數(shù)

Numeric ProfitFactor(2); // 止盈相對(duì)止損的倍數(shù)

?

Vars

Series<Numeric> MA_Fast; // 快速均線

Series<Numeric> MA_Slow; // 慢速均線

Numeric MyRange; // K線波動(dòng)范圍

Series<Bool> Condition1; // 條件1

Series<Bool> Condition2; // 條件2

Series<Numeric> HH; // 周期的高點(diǎn)

Series<Numeric> LL; // 周期的低點(diǎn)

Series<Numeric> LongRisk; // 止損時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)額

?

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

?

// 計(jì)算及輸出均線指標(biāo)

MA_Fast = Average(Close,FastLength);

MA_Slow = Average(Close,SlowLength);

PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);

PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);

// 每根K線的波動(dòng)范圍

MyRange = High - Low;

// K線形態(tài)判斷的2個(gè)條件

Condition1 = Close <= Low + 0.25 * MyRange;

Condition2 = Close >= High - 0.25 * MyRange;

?

// 計(jì)算周期的高低點(diǎn)

HH = Highest(High,2);

LL = Lowest(Low,RiskLength);

// 開倉(cāng)

If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] > MA_Fast[1] And Close[1] > MA_Slow[1] And Vol > 0)

{

If(High >= HH[1] + MinMove * PriceScale)

{

Buy(0, Max(Open,HH[1] + MinMove * PriceScale));

LongRisk = LL[1] - MinMove * PriceScale;

}

}

// 平倉(cāng)

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

// 止盈

If(High >= EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk))

{

Sell(0, Max(Open,EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk)));

}

// 止損

Else If(Low <= LongRisk)

{

Sell(0, Min(Open,LongRisk));

}

}

}

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// 編譯版本 GS2014.10.25

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