模擬測試的時候，在K線上沒有的價格上成交？ [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
使用RB000映射，設(shè)置偏移，1分鐘交易，在6月30日22:57:01成交，收盤后看那個K線，根本就沒有這個價格，為什么當(dāng)時能成交，并且當(dāng)時在K線上，程序也標(biāo)記出那個交易。什么問題？當(dāng)時報價系統(tǒng)問題嗎，收盤后K線值正常了？
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?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
在實(shí)時bar上，如果你的圖表交易命令的價格參數(shù)，超出bar的high、low范圍，信號會按照這個價格標(biāo)記在bar未達(dá)到的位置。如果價格超出當(dāng)天limit價格，會矯正到limit價格。
當(dāng)實(shí)時bar變成歷史bar重算的時候，這個信號價格會矯正到當(dāng)前bar的，high、low范圍內(nèi)。
你這個情況，應(yīng)該是公式偷價了，計(jì)算了一個不可能出現(xiàn)的價格出來。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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