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以下策略幫我把止損設(shè)為12跳，止盈設(shè)為13跳。固定止盈止損，日內(nèi)交易，收盤前平倉。
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// 出場條件:
// ?1. 開多以開倉BAR的最近N根BAR的低點作為止損價
// 開空以開倉BAR的最近N根BAR的高點作為止損價
// ?2. 盈利超過止損額的一定倍數(shù)止盈
//
// ?注: 當(dāng)前策略僅為做多系統(tǒng), 如需做空, 請參見CL_Escalator_S
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Params
Numeric FastLength(8); // 快速均線周期
Numeric SlowLength(40); // 慢速均線周期
Numeric RiskLength(2); // 止損通道的周期數(shù)
Numeric ProfitFactor(2); // 止盈相對止損的倍數(shù)
?
Vars
Series<Numeric> MA_Fast; // 快速均線
Series<Numeric> MA_Slow; // 慢速均線
Numeric MyRange; // K線波動范圍
Series<Bool> Condition1; // 條件1
Series<Bool> Condition2; // 條件2
Series<Numeric> HH; // 周期的高點
Series<Numeric> LL; // 周期的低點
Series<Numeric> LongRisk; // 止損時的風(fēng)險額
?
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
?
// 計算及輸出均線指標(biāo)
MA_Fast = Average(Close,FastLength);
MA_Slow = Average(Close,SlowLength);
PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);
PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);
// 每根K線的波動范圍
MyRange = High - Low;
// K線形態(tài)判斷的2個條件
Condition1 = Close <= Low + 0.25 * MyRange;
Condition2 = Close >= High - 0.25 * MyRange;
?
// 計算周期的高低點
HH = Highest(High,2);
LL = Lowest(Low,RiskLength);
// 開倉
If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] > MA_Fast[1] And Close[1] > MA_Slow[1] And Vol > 0)
{
If(High >= HH[1] + MinMove * PriceScale)
{
Buy(0, Max(Open,HH[1] + MinMove * PriceScale));
LongRisk = LL[1] - MinMove * PriceScale;
}
}
// 平倉
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)
{
// 止盈
If(High >= EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk))
{
Sell(0, Max(Open,EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk)));
}
// 止損
Else If(Low <= LongRisk)
{
Sell(0, Min(Open,LongRisk));
}
}
}
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// 編譯版本 GS2014.10.25
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