TBQ系統策略變更一下止損和止盈設置

以下策略幫我把止損設為12跳，止盈設為13跳。固定止盈止損，日內交易，收盤前平倉。

---------------------------------------------------

// 出場條件:

// ?1. 開多以開倉BAR的最近N根BAR的低點作為止損價

// 開空以開倉BAR的最近N根BAR的高點作為止損價

// ?2. 盈利超過止損額的一定倍數止盈

//

// ?注: 當前策略僅為做多系統, 如需做空, 請參見CL_Escalator_S

//----------------------------------------------------------------------//

Params

Numeric FastLength(8); // 快速均線周期

Numeric SlowLength(40); // 慢速均線周期

Numeric RiskLength(2); // 止損通道的周期數

Numeric ProfitFactor(2); // 止盈相對止損的倍數

?

Vars

Series<Numeric> MA_Fast; // 快速均線

Series<Numeric> MA_Slow; // 慢速均線

Numeric MyRange; // K線波動范圍

Series<Bool> Condition1; // 條件1

Series<Bool> Condition2; // 條件2

Series<Numeric> HH; // 周期的高點

Series<Numeric> LL; // 周期的低點

Series<Numeric> LongRisk; // 止損時的風險額

?

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

?

// 計算及輸出均線指標

MA_Fast = Average(Close,FastLength);

MA_Slow = Average(Close,SlowLength);

PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);

PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);

// 每根K線的波動范圍

MyRange = High - Low;

// K線形態判斷的2個條件

Condition1 = Close <= Low + 0.25 * MyRange;

Condition2 = Close >= High - 0.25 * MyRange;

?

// 計算周期的高低點

HH = Highest(High,2);

LL = Lowest(Low,RiskLength);

// 開倉

If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] > MA_Fast[1] And Close[1] > MA_Slow[1] And Vol > 0)

{

If(High >= HH[1] + MinMove * PriceScale)

{

Buy(0, Max(Open,HH[1] + MinMove * PriceScale));

LongRisk = LL[1] - MinMove * PriceScale;

}

}

// 平倉

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)

{

// 止盈

If(High >= EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk))

{

Sell(0, Max(Open,EntryPrice + ProfitFactor * (EntryPrice - LongRisk)));

}

// 止損

Else If(Low <= LongRisk)

{

Sell(0, Min(Open,LongRisk));

}

}

}

//------------------------------------------------------------------------

// 編譯版本 GS2014.10.25

// 版權所有 TradeBlazer Software 2003－2025

// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平

// 臺每一版本的TradeBlazer公式修改和重寫的權利

//------------------------------------------------------------------------

?

?