古期分享：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算合理倉(cāng)位

*本文講述的頭寸計(jì)算方式基于文華T8趨勢(shì)策略量化軟件實(shí)現(xiàn)

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一、使用方法

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模型加載k線圖回測(cè)后->右鍵->模型回測(cè)報(bào)告->推薦實(shí)盤(pán)頭寸按鈕，填寫(xiě)總資金和額定風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值，后會(huì)自動(dòng)計(jì)算出最大持倉(cāng)頭寸。來(lái)源 www.tumamayizhan.com

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二、推薦頭寸計(jì)算公式

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最大持倉(cāng)頭寸 = 總資金*額定風(fēng)險(xiǎn)/(最大每手虧損金額*1.5)

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總資金：分配給當(dāng)前單元的資金。

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額定風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前單元客戶能承受的風(fēng)險(xiǎn)率

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最大每手虧損金額：根據(jù)回測(cè)報(bào)告取得當(dāng)前模型最大每手虧損

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**推薦頭寸相當(dāng)于當(dāng)前資金和預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)下，計(jì)算最大的持倉(cāng)頭寸。

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三、推薦頭寸功能案例解析

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案例解析采用常規(guī)的DUAL THRUST模型，初始開(kāi)倉(cāng)設(shè)置5手，模型主圖回測(cè)后，進(jìn)入回測(cè)報(bào)告，點(diǎn)推薦實(shí)盤(pán)頭寸，總資金是50w，額定風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前模型回測(cè)的半年時(shí)間內(nèi)，我們可以接受的虧損是多少，案例采用按照10%，即分配的50萬(wàn)半年時(shí)間能夠接受的虧損是50萬(wàn)*10%=5萬(wàn)，根據(jù)模型回測(cè)每手最大虧損金額的1.5倍， 軟件自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)前模型的推薦的頭寸數(shù)量為11手。

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來(lái)源： 程序化交易http://www.tumamayizhan.com

接下來(lái)我們把模型里的手?jǐn)?shù)修改為11手，然后重新回測(cè)一下，檢驗(yàn)效果是否有提升？

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* 文中公式源碼僅作功能案例分析使用，不建議實(shí)盤(pán)直接使用，依此入市，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)

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測(cè)試后發(fā)現(xiàn)隨著開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)變多，資金使用率和收益均有提高，策略風(fēng)險(xiǎn)是在我們?cè)O(shè)定的額度風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)的，通過(guò)推薦實(shí)盤(pán)頭寸功能計(jì)算的頭寸，一定的風(fēng)險(xiǎn)下，我們實(shí)現(xiàn)了更高的收益。{來(lái)；源; 文華財(cái)經(jīng)}