具體點(diǎn)位的程序化編寫 [文華財(cái)經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?老師好，可否幫助設(shè)計(jì)一個(gè)很簡單的程序，做的是香港的恒生指數(shù)，從早晨 9:15開始到下午16:30 結(jié)束，不做夜盤。 大概這樣做： 看秒鐘的K先，以早晨9:30分0秒0分的開盤價(jià)為基準(zhǔn)點(diǎn)。當(dāng)行情上升到10個(gè)點(diǎn)，買入一手（爭取正好在第10個(gè)點(diǎn)的位置，而不是在“附近”，看能否做到，如做不到也沒關(guān)系），如果虧15個(gè)點(diǎn)則賣出并反手做一手（也是，爭取在正好虧15個(gè)點(diǎn)的時(shí)候做空反手，而不是附近，爭取一下）。 如果行情是跌落，也一樣，跌到10個(gè)點(diǎn)，賣出一手，然后，如果虧損15個(gè)點(diǎn)，反手買入，這樣，如此循環(huán)第做下去，指導(dǎo)行情結(jié)束。 另外，可否再加一個(gè)平倉條件，就是當(dāng)盈利100個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，也是平倉，同時(shí)開倉（同方向）一手，重復(fù)以前的，這新的一手，如果虧15個(gè)點(diǎn)則反手，這樣，行情會(huì)在一開始的時(shí)候有買賣，然后在漲、跌100個(gè)點(diǎn)的時(shí)候也有買賣，都是虧損15個(gè)點(diǎn)平倉，否則走到收盤的時(shí)候。? 謝謝老師，這其實(shí)是兩個(gè)程序，放在一起了，好在都很簡單。?
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
思路需要核實(shí)：
1.盈利100點(diǎn)平倉，并同向開倉一手，是指比如多頭情況下盈利100點(diǎn)賣平后再買開一手？
這個(gè)是無法同時(shí)做到的，只能做到同時(shí)反向開倉，您調(diào)整一下思路，這里先按同時(shí)反向開倉給您編寫
2.走到收盤，收盤前是否清倉？如需清倉需要收盤前多長時(shí)間清倉？
這里先按照不清倉給您編寫
3.剛好10點(diǎn)或15點(diǎn)，這樣的條件可以編寫（如下形式），但是條件較難滿足，您了解下
參考：
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O); AA:=TIME>093000&&TIME<163000; C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1); C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1); (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1); (C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
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?來源: www.tumamayizhan.com
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文華客服：
?老師您好，繼續(xù)這個(gè)問題，我有幾個(gè)問題。 您編的水平確實(shí)很高，加上我是菜鳥，還是消化了一回兒。 我的問題有三個(gè)：?
第一，這個(gè)模型，如果我改為過濾模型（以為自始至終我都是一手在操作的），就是把諸如BK(1) 改為BK, spk(1) 也改為spk，最后加上AUTOFILL;, 這樣，理論上應(yīng)該測試的結(jié)果和沒改之前您的模型結(jié)果是一樣的，因?yàn)榘凑漳哪Ｐ停彩侵挥幸皇植僮鳎瑳]有兩手或以上的情形，為什么改成過濾模型了之后，測試的結(jié)果會(huì)有很大的不同呢？ 我應(yīng)該相信哪一個(gè)？? 第二，您在上面問的很對，我是要當(dāng)天平倉的，就是在16:30日盤接受的時(shí)候平倉，我自己直接加了一個(gè) TIME>162959 CLOSEOUT;?可是，為什么我加了這個(gè)，語法上沒有錯(cuò)，但執(zhí)行的時(shí)候，60天周期只執(zhí)行了兩三天，這是為什么？ 您可否在這基礎(chǔ)上，直接幫我改一下，改成不論如何做，最后16:30分平倉？ 第三， 您所編的程序，就是漲跌100點(diǎn)，是動(dòng)態(tài)的平倉且反手的，就是說比如一開始是20000點(diǎn)，從20010點(diǎn)開始買入，如果沒有跌，到20110就平倉賣出反手，經(jīng)過幾次震蕩（每虧15個(gè)點(diǎn)反手一次），到20200還會(huì)繼續(xù)平倉賣出反手（就是盈利100點(diǎn)時(shí)候），而我的意思是，如果過了20100點(diǎn)還繼續(xù)漲，就不再每一百點(diǎn)平倉反手了，而是一直做到當(dāng)天結(jié)束。 （下跌也是一個(gè)意思！），也就意味著，我不是要求動(dòng)態(tài)的每波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)（其實(shí)是盈利100點(diǎn)）都平倉，而是，比如20000是基準(zhǔn)點(diǎn)，只有在21100 和19890 的時(shí)候 會(huì)作反手，否則就等到日盤結(jié)束就平倉了。 您可否幫我這樣改一下，我估計(jì)，這樣改似乎可以，就是 (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1)??
改成(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=OO+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=OO-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
就是把BKPRICE和SKPRICE 都改成OO, 您看對嗎？ 但是我還有一個(gè)要求，就是可否設(shè)一個(gè)變量，讓它記錄下來分別在基準(zhǔn)價(jià)格（比如一開始的20000點(diǎn)）附近上下開平倉了多少回，做個(gè)記錄，然后分別也在100點(diǎn)漲和跌之后，每一回的震蕩（開倉，平倉）次數(shù)又有多少回，把這三個(gè)數(shù)字給做個(gè)動(dòng)態(tài)的記錄，您看可否？ （三個(gè)記錄分別是： 從20010到19990直接，來回走了多少回，已經(jīng)從19890到19900， 和 20100到20110之間走了多少次，做個(gè)記錄?）? ，您看可以嗎？? 謝謝了，說起來很啰嗦，老師做起來應(yīng)該是幾句話的事情。 感謝！?
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網(wǎng)友回復(fù)：
第一，過濾模型和非過濾模型呈現(xiàn)的結(jié)果都是準(zhǔn)確
存在差異是因?yàn)檫^濾模型存在信號過濾機(jī)制，開倉信號的下個(gè)信號必須是平倉信號
而非過濾模型屬于加倉的思路，開倉信號的下個(gè)信號可能還是開倉信號，所以就導(dǎo)致了兩種模型的信號記錄存在差異
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第二，這是因?yàn)闀r(shí)間設(shè)置為TIME>162959,只有當(dāng)163000時(shí)的K線有數(shù)據(jù)時(shí)才有可能按照您的思路準(zhǔn)確平倉
否則如果163000這一秒沒有數(shù)據(jù)，那么就不會(huì)觸發(fā)清倉指令，或者是在夜盤時(shí)段執(zhí)行清倉指令也是有可能的
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第三，您的編寫方式不是十分準(zhǔn)確，您是指超過100點(diǎn)盈利后就一直持有直到尾盤平倉？
另外，您所說的記錄三個(gè)數(shù)值，后面兩個(gè)是指記錄盈利100點(diǎn)后的震蕩次數(shù)？
但是如果盈利超過100點(diǎn)一直持有到尾盤平倉的話期間是不會(huì)有信號震蕩的，暫時(shí)先給您編寫盈利100點(diǎn)震蕩次數(shù)
根據(jù)您的思路，這樣編寫試試看
OO:VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<162930;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);C=BKPRICE-15*MINPRICE&&BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=0,SPK(1);C=SKPRICE+15*MINPRICE&&SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=0,BPK(1);BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=1,SPK(1);SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=1,BPK(1);CLOSESEC<=30,CLOSEOUT;AA:COUNTSIG(BPK,BARSLAST(TIME=093000)+1)+COUNTSIG(SPK,BARSLAST(TIME=093000)+1),NODRAW;//僅在盈利100點(diǎn)前為準(zhǔn)確數(shù)值?
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網(wǎng)友回復(fù)：
?老師好，關(guān)于您上面回答的第二個(gè)問題還是不是很清楚： 為什么您編的程序好好的，但是我加上在當(dāng)天期末全部平倉，就60天內(nèi)只執(zhí)行兩天，我就十分的疑惑。這樣吧，還是用您編的這個(gè)程序：?
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<163000;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
但是，把AA的條件改成： AA:=AA:=TIME>093000&&TIME<162600;? //就是，在每天下午16點(diǎn)26分前執(zhí)行該程序。然后加上一個(gè)
TIME>162600, CLOSEOUT; 或者 BP(SKVOL); SP(BKVOL); 這樣的程序應(yīng)該可以運(yùn)行了吧？ 可是我在60天周期運(yùn)行時(shí)，還是只執(zhí)行兩三天，不知道為什么，您能夠給我一個(gè)完整的程序嗎？ 謝謝老師！? 完整的程序就是在16:26分 全部平倉。
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