有什么辦法處理主連換月跳空嗎？ [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
模型加載在日線的主連合約上，用了 TRADE_OTHER('UTO'，主力合約換月移倉，有大幅跳空，有影響，比如BKPRICE，SKPRICE都是移倉時的價格，而非當(dāng)初開倉時的價格；MA10, MA20等值也是有影響。有什么辦法處理跳空嗎？
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?來源:程序化99
- 文華技術(shù)人員： ??來源:程序化99
- 文華技術(shù)人員：主連合約是歷史主力的拼接，主力合約換月時是兩個不同合約的切換，所以會在主連合約上出現(xiàn)行情的跳空 ?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?來源:程序化99 - 文華技術(shù)人員：您把測試的數(shù)據(jù)合約該成是指數(shù)合約就行了，?來源:程序化99
- 文華技術(shù)人員：BKPRICE，SKPRICE不變化的 ?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?來源:程序化99 - 文華技術(shù)人員：而且指數(shù)合約是加權(quán)計算的，連續(xù)性更好
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