有什么辦法處理主連換月跳空嗎？ [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年12月20日 點(diǎn)擊數(shù)：
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模型加載在日線的主連合約上，用了 TRADE_OTHER('UTO'，主力合約換月移倉(cāng)，有大幅跳空，有影響，比如BKPRICE，SKPRICE都是移倉(cāng)時(shí)的價(jià)格，而非當(dāng)初開(kāi)倉(cāng)時(shí)的價(jià)格；MA10, MA20等值也是有影響。有什么辦法處理跳空嗎？
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- 文華技術(shù)人員：主連合約是歷史主力的拼接，主力合約換月時(shí)是兩個(gè)不同合約的切換，所以會(huì)在主連合約上出現(xiàn)行情的跳空 ?來(lái)源:程序化99
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?來(lái)源:程序化99 - 文華技術(shù)人員：您把測(cè)試的數(shù)據(jù)合約該成是指數(shù)合約就行了，?來(lái)源:程序化99
- 文華技術(shù)人員：BKPRICE，SKPRICE不變化的 ?來(lái)源:程序化99
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?來(lái)源:程序化99 - 文華技術(shù)人員：而且指數(shù)合約是加權(quán)計(jì)算的，連續(xù)性更好
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