具體點位的程序化編寫

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2018年12月28日

咨詢內容： ?老師好，可否幫助設計一個很簡單的程序，做的是香港的恒生指數，從早晨 9:15開始到下午16:30 結束，不做夜盤。大概這樣做：看秒鐘的K先，以早晨9:30分0秒0分的開盤價為基準點。當行情上升到10個點，買入一手（爭取正好在第10個點的位置，而不是在“附近”，看能否做到，如做不到也沒關系），如果虧15個點則賣出并反手做一手（也是，爭取在正好虧15個點的時候做空反手，而不是附近，爭取一下）。如果行情是跌落，也一樣，跌到10個點，賣出一手，然后，如果虧損15個點，反手買入，這樣，如此循環第做下去，指導行情結束。另外，可否再加一個平倉條件，就是當盈利100個點的時候，也是平倉，同時開倉（同方向）一手，重復以前的，這新的一手，如果虧15個點則反手，這樣，行情會在一開始的時候有買賣，然后在漲、跌100個點的時候也有買賣，都是虧損15個點平倉，否則走到收盤的時候。? 謝謝老師，這其實是兩個程序，放在一起了，好在都很簡單。?
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?來源:程序化99
文華技術人員： 思路需要核實：
1.盈利100點平倉，并同向開倉一手，是指比如多頭情況下盈利100點賣平后再買開一手？
這個是無法同時做到的，只能做到同時反向開倉，您調整一下思路，這里先按同時反向開倉給您編寫
2.走到收盤，收盤前是否清倉？如需清倉需要收盤前多長時間清倉？
這里先按照不清倉給您編寫
3.剛好10點或15點，這樣的條件可以編寫（如下形式），但是條件較難滿足，您了解下
參考：
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O); AA:=TIME>093000&&TIME<163000; C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1); C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1); (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1); (C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);

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?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： ?老師您好，繼續這個問題，我有幾個問題。您編的水平確實很高，加上我是菜鳥，還是消化了一回兒。我的問題有三個：? 第一，這個模型，如果我改為過濾模型（以為自始至終我都是一手在操作的），就是把諸如BK(1) 改為BK, spk(1) 也改為spk，最后加上AUTOFILL;, 這樣，理論上應該測試的結果和沒改之前您的模型結果是一樣的，因為按照您的模型，它也是只有一手操作，沒有兩手或以上的情形，為什么改成過濾模型了之后，測試的結果會有很大的不同呢？我應該相信哪一個？? 第二，您在上面問的很對，我是要當天平倉的，就是在16:30日盤接受的時候平倉，我自己直接加了一個 TIME>162959 CLOSEOUT;?可是，為什么我加了這個，語法上沒有錯，但執行的時候，60天周期只執行了兩三天，這是為什么？您可否在這基礎上，直接幫我改一下，改成不論如何做，最后16:30分平倉？第三，您所編的程序，就是漲跌100點，是動態的平倉且反手的，就是說比如一開始是20000點，從20010點開始買入，如果沒有跌，到20110就平倉賣出反手，經過幾次震蕩（每虧15個點反手一次），到20200還會繼續平倉賣出反手（就是盈利100點時候），而我的意思是，如果過了20100點還繼續漲，就不再每一百點平倉反手了，而是一直做到當天結束。（下跌也是一個意思！），也就意味著，我不是要求動態的每波動100個點（其實是盈利100點）都平倉，而是，比如20000是基準點，只有在21100 和19890 的時候會作反手，否則就等到日盤結束就平倉了。您可否幫我這樣改一下，我估計，這樣改似乎可以，就是 (C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1)??
改成(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=OO+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=OO-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
就是把BKPRICE和SKPRICE 都改成OO, 您看對嗎？但是我還有一個要求，就是可否設一個變量，讓它記錄下來分別在基準價格（比如一開始的20000點）附近上下開平倉了多少回，做個記錄，然后分別也在100點漲和跌之后，每一回的震蕩（開倉，平倉）次數又有多少回，把這三個數字給做個動態的記錄，您看可否？（三個記錄分別是：從20010到19990直接，來回走了多少回，已經從19890到19900，和 20100到20110之間走了多少次，做個記錄?）? ，您看可以嗎？? 謝謝了，說起來很啰嗦，老師做起來應該是幾句話的事情。感謝！
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網友回復： 第一，過濾模型和非過濾模型呈現的結果都是準確
存在差異是因為過濾模型存在信號過濾機制，開倉信號的下個信號必須是平倉信號
而非過濾模型屬于加倉的思路，開倉信號的下個信號可能還是開倉信號，所以就導致了兩種模型的信號記錄存在差異
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第二，這是因為時間設置為TIME>162959,只有當163000時的K線有數據時才有可能按照您的思路準確平倉
否則如果163000這一秒沒有數據，那么就不會觸發清倉指令，或者是在夜盤時段執行清倉指令也是有可能的
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第三，您的編寫方式不是十分準確，您是指超過100點盈利后就一直持有直到尾盤平倉？
另外，您所說的記錄三個數值，后面兩個是指記錄盈利100點后的震蕩次數？
但是如果盈利超過100點一直持有到尾盤平倉的話期間是不會有信號震蕩的，暫時先給您編寫盈利100點震蕩次數
根據您的思路，這樣編寫試試看
OO:VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<162930;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);C=BKPRICE-15*MINPRICE&&BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=0,SPK(1);C=SKPRICE+15*MINPRICE&&SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=0,BPK(1);BKVOL>0&&AA&&COUNT(C>BKPRICE+100*MINPRICE,BARSBK)=1,SPK(1);SKVOL>0&&AA&&COUNT(C<SKPRICE-100*MINPRICE,BARSSK)=1,BPK(1);CLOSESEC<=30,CLOSEOUT;AA:COUNTSIG(BPK,BARSLAST(TIME=093000)+1)+COUNTSIG(SPK,BARSLAST(TIME=093000)+1),NODRAW;//僅在盈利100點前為準確數值

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網友回復： ?老師好，關于您上面回答的第二個問題還是不是很清楚：為什么您編的程序好好的，但是我加上在當天期末全部平倉，就60天內只執行兩天，我就十分的疑惑。這樣吧，還是用您編的這個程序：?
OO:=VALUEWHEN(TIME=093000,O);AA:=TIME>093000&&TIME<163000;C=OO+10*MINPRICE&&COUNTSIG(BK,BARPOS)=0&&AA,BK(1);C=OO-10*MINPRICE&&COUNTSIG(SK,BARPOS)=0&&AA,SK(1);(C=BKPRICE-15*MINPRICE||C=BKPRICE+100*MINPRICE)&&BKVOL>0&&AA,SPK(1);(C=SKPRICE+15*MINPRICE||C=SKPRICE-100*MINPRICE)&&SKVOL>0&&AA,BPK(1);
但是，把AA的條件改成： AA:=AA:=TIME>093000&&TIME<162600;? //就是，在每天下午16點26分前執行該程序。然后加上一個
TIME>162600, CLOSEOUT; 或者 BP(SKVOL); SP(BKVOL); 這樣的程序應該可以運行了吧？可是我在60天周期運行時，還是只執行兩三天，不知道為什么，您能夠給我一個完整的程序嗎？謝謝老師！? 完整的程序就是在16:26分全部平倉。