您的策略主要有以下幾個問題：

一、對cross over和cross under的理解不太正確，導(dǎo)致您認(rèn)為在同一根棒內(nèi)condition1和condition2會同時滿足；事實上這兩個條件不會在一根bar內(nèi)同時滿足; 舉例cross above來說，

Above 指定向上的方向（值從小到大）同over

A cross above B

畫線A向上交叉穿過畫線B的定義如下：當(dāng)前K棒的A值大于B值且滿足下面的其中一個條件：

1) 前一根K棒中A值小于B值。?

或

2) 前一根或前幾根K棒的A值等于B值，再之前的K棒A值小于B值。

二、set關(guān)鍵字對于初學(xué)者，建議放在條件if的外部，不會放在if內(nèi)部；還有就是同一個信號中若setpercenttrailing關(guān)鍵一同執(zhí)行時，只會最后一個有效；更詳細(xì)的您可以看一下這個帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3152&extra=page%3D6

這就是為什么您的回撤止盈命令沒有執(zhí)行的原因。

?

三、從代碼的執(zhí)行效率來說，不建議多個if語句，能合并的盡量合并在一起，下面對您的代碼進(jìn)行整理：

[intrabarordergeneration=true];

inputs:x1(21);

variable:aa(0);

value1=waverage(close,x1);

aa=value1 - value1[1] ;

condition1=aa cross over 0;

condition2=aa cross under 0;

if marketposition<>1? and? condition1 then

? ? buy next bar at market;

?

if marketposition<>-1? and? condition2 then

? ? sellshort at next bar market;

?

setstoploss(750);

setpercenttrailing(1250,50);

SetProfitTarget(7500);

?

您的策略主要有以下幾個問題：

一、對cross over和cross under的理解不太正確，導(dǎo)致您認(rèn)為在同一根棒內(nèi)condition1和condition2會同時滿足；事實上這兩個條件不會在一根bar內(nèi)同時滿足; 舉例cross above來說，

Above 指定向上的方向（值從小到大）同over

A cross above B

畫線A向上交叉穿過畫線B的定義如下：當(dāng)前K棒的A值大于B值且滿足下面的其中一個條件：

1) 前一根K棒中A值小于B值。?

或

2) 前一根或前幾根K棒的A值等于B值，再之前的K棒A值小于B值。

二、set關(guān)鍵字對于初學(xué)者，建議放在條件if的外部，不會放在if內(nèi)部；還有就是同一個信號中若setpercenttrailing關(guān)鍵一同執(zhí)行時，只會最后一個有效；更詳細(xì)的您可以看一下這個帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3152&extra=page%3D6

這就是為什么您的回撤止盈命令沒有執(zhí)行的原因。

?

三、從代碼的執(zhí)行效率來說，不建議多個if語句，能合并的盡量合并在一起，下面對您的代碼進(jìn)行整理：

[intrabarordergeneration=true];

inputs:x1(21);

variable:aa(0);

value1=waverage(close,x1);

aa=value1 - value1[1] ;

condition1=aa cross over 0;

condition2=aa cross under 0;

if marketposition<>1? and? condition1 then

? ? buy next bar at market;

?

if marketposition<>-1? and? condition2 then

? ? sellshort at next bar market;

?

setstoploss(750);

setpercenttrailing(1250,50);

SetProfitTarget(7500);

?

“買賣指令任何一條被觸發(fā)時，前面所下的單都同時被取消”，您的這句話是什么意思？因為您使用的是市價單，所以不存在掛單的情況，也就不存在“前面所下的單都同時被取消”的情況；即使是條件單，只要if的條件不再滿足，也就會自動取消。

?

您給的鏈接看了，也明白了一些。這里再問一下，如果有N個setpercenttrailing語句（在條件式外），會是什么情況？也是只有最后一個有效嗎？如果我的想法是需要有N個這樣的移動止盈命令，那應(yīng)該如何處理呢？

比如我這樣寫：

setstoploss(750);

? ? SetBreakEven(750);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(1250,50);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(2500,45);?

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(3750,40);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(5000,35);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(6250,30);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(8750,25);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(10000,20);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(11250,15);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(12500,10);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(13750,5);

? ? SetProfitTarget(15000);

?

您給的鏈接看了，也明白了一些。這里再問一下，如果有N個setpercenttrailing語句（在條件式外），會是什么情況？也是只有最后一個有效嗎？如果我的想法是需要有N個這樣的移動止盈命令，那應(yīng)該如何處理呢？

比如我這樣寫：

setstoploss(750);

? ? SetBreakEven(750);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(1250,50);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(2500,45);?

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(3750,40);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(5000,35);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(6250,30);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(8750,25);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(10000,20);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(11250,15);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(12500,10);

? ? SetStopPosition;?

? ? setpercenttrailing(13750,5);

? ? SetProfitTarget(15000);