請ALEX幫忙看看階梯止損 [MC]
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MC用戶求助：
if bb cross over cc? then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);
end;
value1=highest(high,barsSinceEntry(0));
if value1>value1[1] then
? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);
if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;
if bb cross under cc? then begin
? ? ? ? sellshort at next bar market;
? ? ? ? buyexit2=highest(high,2);
end;
value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));
if value2>value2[1]
then buyexit2=highest(high,2);
if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;
對您的代碼進行了簡單的優化，其中有以下幾個問題：
第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一樣的，所以可以通過變量先存儲該關鍵字的返回值，然后再回溯。
第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的區別在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比較barssincenentry(0)根bar的最高價。
第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在執行中，會隨著barssinceentry(0)的值的增大，而使函數對歷史數據的回溯范圍增大，可能會超出策略屬性中設置的最大bar設置值。
第四、若您基于5分鐘周期，需要使用30周期的數據，比如基于30分鐘周期的20日均線，那么一種方法是通過調用子圖的方法，正如樓上所說的，另一種方法是，直接在5分鐘周期上使用120日均線。
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MC回復討論一：
if bb cross over cc? then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);
end;
value1=highest(high,barsSinceEntry(0));
if value1>value1[1] then
? ? ? ? buyexit1=lowest(low,2);
if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;
if bb cross under cc? then begin
? ? ? ? sellshort at next bar market;
? ? ? ? buyexit2=highest(high,2);
end;
value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));
if value2>value2[1]
then buyexit2=highest(high,2);
if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;
對您的代碼進行了簡單的優化，其中有以下幾個問題：
第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一樣的，所以可以通過變量先存儲該關鍵字的返回值，然后再回溯。
第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的區別在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比較barssincenentry(0)根bar的最高價。
第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在執行中，會隨著barssinceentry(0)的值的增大，而使函數對歷史數據的回溯范圍增大，可能會超出策略屬性中設置的最大bar設置值。
第四、若您基于5分鐘周期，需要使用30周期的數據，比如基于30分鐘周期的20日均線，那么一種方法是通過調用子圖的方法，正如樓上所說的，另一種方法是，直接在5分鐘周期上使用120日均線。
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