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倉位控制思路的代碼如何實現 [MC]

  • MC用戶求助:

    您的這個屬于投資組合交易的范疇,盡管您只需要實現倉位管理這一個功能。

    您的這個需求可以通過兩種方式實現:

    第一、開啟10個圖表,并且每次下單之前在代碼中判斷倉位即可;但是這種情況會有一個問題(假設這里未開啟bar內模式),就是當兩個圖表策略在同一個時間點滿足進場條件并且倉位低于30%的情況,那么這兩個圖表策略都會發單,但是成交之后可能使倉位超過30%;所以,這種情況可以在bar內模式下通過全局變量傳遞圖表之間的信息來避免。

    第二、就是使用MC的投資組合交易功能(簡稱PT),目前MCpro和MC精英版支持PT功能。

    ?

  • MC回復討論一:

    您的這個屬于投資組合交易的范疇,盡管您只需要實現倉位管理這一個功能。

    您的這個需求可以通過兩種方式實現:

    第一、開啟10個圖表,并且每次下單之前在代碼中判斷倉位即可;但是這種情況會有一個問題(假設這里未開啟bar內模式),就是當兩個圖表策略在同一個時間點滿足進場條件并且倉位低于30%的情況,那么這兩個圖表策略都會發單,但是成交之后可能使倉位超過30%;所以,這種情況可以在bar內模式下通過全局變量傳遞圖表之間的信息來避免。

    第二、就是使用MC的投資組合交易功能(簡稱PT),目前MCpro和MC精英版支持PT功能。

    ?

  • MC回復討論二:

    謝謝回復。mc的客戶服務還是挺周到的。以前學習其他語言都不知道在哪里提問。

    還有兩個問題。

    如果使用精英版的PT功能,是不是很容易就可以實現我的這個想法。

    按照我的這個想法如何進行回測。感覺無法通過多品種組合回測來實現,因為有的策略符合條件是無法開倉的。應該如何還原歷史的情況,按照我這個思路準確回測。

    是不是通過這個地方設置

    ?

  • MC回復討論三:

    對的,您的這個倉位管理只是投資組合交易的一個小功能,更多的復雜的功能可以使用精英版的PT功能,很容易實現您的想法。

    投資組合交易不僅可以實盤交易,而且可以投資組合回測,無論是多品種還是多策略都可以。投資組合回測包含總的回測績效,還包含單個商品合約的回測績效。

    需要精英版,可以聯系QQ2244704271

    針對您的想法,您圖上所有的參數都需要設置,它們之間有一個計算邏輯。當然,總部位曝險率需要設置成30%

    ?

  • MC回復討論四:

    對的,您的這個倉位管理只是投資組合交易的一個小功能,更多的復雜的功能可以使用精英版的PT功能,很容易實現您的想法。

    投資組合交易不僅可以實盤交易,而且可以投資組合回測,無論是多品種還是多策略都可以。投資組合回測包含總的回測績效,還包含單個商品合約的回測績效。

    需要精英版,可以聯系QQ2244704271

    針對您的想法,您圖上所有的參數都需要設置,它們之間有一個計算邏輯。當然,總部位曝險率需要設置成30%

 

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