日線交易系統(tǒng)怎樣在收盤前開倉或平倉?！MC]

管理員老師好！我寫了一個日線交易系統(tǒng)，想問有什么辦法可以實現(xiàn)每天收盤前的1分鐘下單開平倉，可否簡單舉例說明。因為如果用next bar at market開平倉的話容易遇到開盤價滑價較大或是跳空的情況，謝謝！

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您的問題很明確，也很簡短，但是涉及的點很多！

第一、您的周期是日線周期，若要實現(xiàn)收盤前1分鐘下單，需要開啟bar內模式；但是bar內模式會每筆tick都計算一次，為避免不必要的計算，您可以使用if條件判斷語句，將主要的代碼放在條件判斷中，這樣可以減少不必要的計算量。

第二、收盤前1分鐘下單，也就是14：59到15：00之間，那么不活躍的商品合約可能提前收盤（也就是14：59之后沒有行情），這種情況就沒有辦法解決，所以您需要應用到比較活躍的商品合約上。

第三、需要使用到判斷時間的關鍵字q_time，但是這個只能在實時行情中才可以取到值，不能用于回測中；而關鍵字time可以用于回測，但是一般情況下只能取到每根bar的收盤時間，若要取每根bar的bar內的tick時間，需要使用開啟精細資料；當然也可以將time和q_time的時間結合起來，需要作一些特殊處理。

第四、下面給一下簡單的例子，因為不太清楚您需要使用那種情境：

[IntrabarOrderGeneration=true]

var: intrabarpersist ttime(0);

if ttime<1459 and q_time>=1459 then

buy next bar at market;

?

ttime=q_time;