圖表用的是指數(shù)合約，交易映射到具體的合約上。用buy @ xxxx stop單，價(jià)差可能會(huì)導(dǎo)致指數(shù)合約沒(méi)成交,但是具體合約上成交了的情況. 比如用0000 交易 05 合約 buy @ 3500 stop. 3500這個(gè)值是根據(jù)圖表計(jì)算出來(lái)的，圖表把3500的買(mǎi)單掛在 05合約上。但是0000最高價(jià)可能只到3499， 05合約已經(jīng)到3501，這個(gè)情況買(mǎi)單已經(jīng)成交，但是圖表上面沒(méi)有信號(hào)。

?

根據(jù)您的敘述，您使用的應(yīng)該是AA模式和圖表映射（即主力合約的映射方式）：

第一、圖表映射就是主力合約的映射方式，它的觸價(jià)是通過(guò)被映射的合約進(jìn)行觸價(jià)的；而假回報(bào)映射方式是通過(guò)圖表的價(jià)格進(jìn)行觸價(jià)的，觸價(jià)之后以被映射合約的最新價(jià)進(jìn)行委托發(fā)單。兩種映射的方式主要在于以哪個(gè)合約進(jìn)行觸價(jià)。

第二、AA模式是獨(dú)立于委托單實(shí)際是否成交的，AA模式下的圖表狀態(tài)與回測(cè)的邏輯是一致的，不因?yàn)槲袉问欠駥?shí)際成交而改變，當(dāng)然AA模式下的成交價(jià)格也是和回測(cè)下的成交價(jià)格一致的。關(guān)于這個(gè)話(huà)題，后續(xù)會(huì)有相關(guān)的帖子。

第三、buy next bar at 3500 stop;在圖表上沒(méi)有有成交信息，因?yàn)閳D表價(jià)格是3499，圖表還沒(méi)有觸價(jià)；另外，05合約已經(jīng)是3501，因?yàn)槲袉螌?shí)際是通過(guò)被映射合約觸價(jià)的，所以3501的合約價(jià)格已經(jīng)觸價(jià)3500停損買(mǎi)入單了，若您的設(shè)置是停損觸價(jià)發(fā)市價(jià)，那么該委托單實(shí)際上已經(jīng)成交了，若您的設(shè)置是停損觸價(jià)發(fā)限價(jià)，那么該委托單實(shí)際上觸價(jià)之后發(fā)的是3500的買(mǎi)入限價(jià)單，這個(gè)限價(jià)單還會(huì)等待05合約的成交。

第四、以上是對(duì)于AA模式和圖表映射的敘述；對(duì)于你的這種情況，您需要使用假回報(bào)映射。

?

確實(shí)圖表示AA模式，用的是真回報(bào)。所以根據(jù)你上面的描述，我只需要把回報(bào)方式換成假回報(bào)。stop單就是根據(jù)圖表的價(jià)格來(lái)觸價(jià)，那么肯定是圖標(biāo)上有了信號(hào)才會(huì)發(fā)單到交易所。我理解的對(duì)嗎

?

假如您使用的指數(shù)合約是shfe.rb 000000，那么您經(jīng)過(guò)以下兩個(gè)步驟進(jìn)行更改：

1.將圖表映射更改成shfe.rb 000000映射到shfe.rb 000000

2.能mctrader交易設(shè)置中使用假回報(bào)映射方式（是假回報(bào)映射方式，通過(guò)指定合約方式來(lái)指定到被映射的合約）

經(jīng)過(guò)以上兩上步驟之后，您可以達(dá)到您想要的效果

?

假如您使用的指數(shù)合約是shfe.rb 000000，那么您經(jīng)過(guò)以下兩個(gè)步驟進(jìn)行更改：

1.將圖表映射更改成shfe.rb 000000映射到shfe.rb 000000

2.能mctrader交易設(shè)置中使用假回報(bào)映射方式（是假回報(bào)映射方式，通過(guò)指定合約方式來(lái)指定到被映射的合約）

經(jīng)過(guò)以上兩上步驟之后，您可以達(dá)到您想要的效果