程式交易三元素[程序化新手]

程式交易三元素--信號產生軟件 下單界面 自動下單

完整的期貨程式交易包括三個部分

(一)訊號產生軟體(信號產生軟件)
(二)券商下單程式/網頁 ( 下單界面 )
(三)自動下單機 ( 自動下單)

(一)訊號產生軟體
第一次接觸期貨程式交易的人會將訊號產生軟體跟指標畫上等號，其實兩者完全不同
指標:比方最常見的KD線、RSI線等等數十種指標
指標其實只是所謂化作線條的歷史紀錄
指標本身并不判斷行情，而是依照投資人對指標的認知各自闡述
比如:KD指標在80以上交叉是超買訊號應賣出，20以下交叉是超賣應買進
(1)KDJ線

(2)RSI
 

(3)MACD
 

訊號產生軟體:具備基本程式背景的投資人，藉由各種訊號產生軟體
以此軟體將自己的想法、進出場條件，編寫成程式
當程式在盤中執行時，只要價位符合自己編輯程式的條件
軟體會馬上跳出訊號，要投資人執行買進/賣出策略
想法-->程式-->訊號
 

盤中跳出訊號的樣子:以TradeStation為例
圖片說明:在4125的位置放空一口TTXN(此為臺指期)
http://0rz.tw/SMV5H
訊號與指標最大不同處在于明確告知買賣點，不需再費時判斷

可將自己想法寫成程式的訊號產生軟體:
1.最專業的程式交易軟體
TradeStation--官網http://www.tradestation.com/default_2.shtm
2.某些券商提供的軟體如日盛HTS
3.私人開發軟體如奇狐等中小型軟體商

這些軟體大部分有回測功能
假設今天是2009/1/1，我想知道這套程式過去一年管不管用
于是我們把邏輯程式"套"在2008/1/1~2008/12/31
也就是我們能以資料庫中過去的走勢來測試程式邏輯是否獲利
圖片說明:邏輯程式回測績效走勢圖(以TradeStation為例)
http://0rz.tw/t90dy

圖片說明:完整的獲利回測摘要(以TradeStation為例)，可看日周月報酬
http://0rz.tw/8RFwK

(二)券商下單程式/網頁
 

理所當然，進出場訊號出現時，我們必須忠實執行自己的邏輯程式
看到訊號必須下單，但基本上有三大限制讓我們做不到「忠實執行」

1.不客觀的人為判斷:程式邏輯是絕對客觀的，程式依據我們自己的邏輯告知買賣點
但很多時候我們會認為自己的判斷比較準確，可能會對產生的訊號猶豫而不進場
或是該停損不停損，造成執行效率不佳

2.無暇觀盤:訊號隨時會出現，但我們不一定隨時都能看盤，進場價位稍縱即逝
而若無法天天遵循程式交易，績效當然大打折扣

3.滑價問題:所謂滑價指的是，訊號產生的進出場價格與實際買賣的價格差
比方說訊號要我們在大盤跌100點時進場賣出一口期貨
但等我們看到訊號并且下單也許會因急殺已經變成-120點了
也就從上圖-->下圖的時間差
因此下單速度也是關鍵 （ www.tumamayizhan.com ）

(三)自動下單機
為了解決關于上述三點的問題，便有自動下單機的出現
簡單說，自動下單機是連結訊號產生軟體以及券商下單軟體的中介軟體
下單機接收到訊號產生軟體的進場價位，便馬上發送指令至下單軟體
可以同時解決上述不客觀、無暇觀盤以及滑價等問題

如圖:
自動下單機:接收訊號自動下單，歷時不到3秒
人工下單: 看到訊號，手動下單，需時無法估計
人工下單VS自動下單2_祈澈建議板.gif
擬鍵擊、滑鼠移動和視窗，但需有程式設計背景
 

在國內 程序化交易的這三個要素 都是一體的 如文華 開拓者 金字塔 都同時具備這三個功能 為一體。