程式交易三元素

程式交易三元素--信號產(chǎn)生軟件 下單界面 自動下單

完整的期貨程式交易包括三個部分

(一)訊號產(chǎn)生軟體(信號產(chǎn)生軟件)
(二)券商下單程式/網(wǎng)頁 ( 下單界面 )
(三)自動下單機(jī) ( 自動下單)

(一)訊號產(chǎn)生軟體
第一次接觸期貨程式交易的人會將訊號產(chǎn)生軟體跟指標(biāo)畫上等號，其實兩者完全不同
指標(biāo):比方最常見的KD線、RSI線等等數(shù)十種指標(biāo)
指標(biāo)其實只是所謂化作線條的歷史紀(jì)錄
指標(biāo)本身并不判斷行情，而是依照投資人對指標(biāo)的認(rèn)知各自闡述
比如:KD指標(biāo)在80以上交叉是超買訊號應(yīng)賣出，20以下交叉是超賣應(yīng)買進(jìn)
(1)KDJ線

(2)RSI
 

(3)MACD
 

訊號產(chǎn)生軟體:具備基本程式背景的投資人，藉由各種訊號產(chǎn)生軟體
以此軟體將自己的想法、進(jìn)出場條件，編寫成程式
當(dāng)程式在盤中執(zhí)行時，只要價位符合自己編輯程式的條件
軟體會馬上跳出訊號，要投資人執(zhí)行買進(jìn)/賣出策略
想法-->程式-->訊號
 

盤中跳出訊號的樣子:以TradeStation為例
圖片說明:在4125的位置放空一口TTXN(此為臺指期)
http://0rz.tw/SMV5H
訊號與指標(biāo)最大不同處在于明確告知買賣點，不需再費時判斷

可將自己想法寫成程式的訊號產(chǎn)生軟體:
1.最專業(yè)的程式交易軟體
TradeStation--官網(wǎng)http://www.tradestation.com/default_2.shtm
2.某些券商提供的軟體如日盛HTS
3.私人開發(fā)軟體如奇狐等中小型軟體商

這些軟體大部分有回測功能
假設(shè)今天是2009/1/1，我想知道這套程式過去一年管不管用
于是我們把邏輯程式"套"在2008/1/1~2008/12/31
也就是我們能以資料庫中過去的走勢來測試程式邏輯是否獲利
圖片說明:邏輯程式回測績效走勢圖(以TradeStation為例)
http://0rz.tw/t90dy

圖片說明:完整的獲利回測摘要(以TradeStation為例)，可看日周月報酬
http://0rz.tw/8RFwK

(二)券商下單程式/網(wǎng)頁
 

理所當(dāng)然，進(jìn)出場訊號出現(xiàn)時，我們必須忠實執(zhí)行自己的邏輯程式
看到訊號必須下單，但基本上有三大限制讓我們做不到「忠實執(zhí)行」

1.不客觀的人為判斷:程式邏輯是絕對客觀的，程式依據(jù)我們自己的邏輯告知買賣點
但很多時候我們會認(rèn)為自己的判斷比較準(zhǔn)確，可能會對產(chǎn)生的訊號猶豫而不進(jìn)場
或是該停損不停損，造成執(zhí)行效率不佳

2.無暇觀盤:訊號隨時會出現(xiàn)，但我們不一定隨時都能看盤，進(jìn)場價位稍縱即逝
而若無法天天遵循程式交易，績效當(dāng)然大打折扣

3.滑價問題:所謂滑價指的是，訊號產(chǎn)生的進(jìn)出場價格與實際買賣的價格差
比方說訊號要我們在大盤跌100點時進(jìn)場賣出一口期貨
但等我們看到訊號并且下單也許會因急殺已經(jīng)變成-120點了
也就從上圖-->下圖的時間差
因此下單速度也是關(guān)鍵 （ www.tumamayizhan.com ）

(三)自動下單機(jī)
為了解決關(guān)于上述三點的問題，便有自動下單機(jī)的出現(xiàn)
簡單說，自動下單機(jī)是連結(jié)訊號產(chǎn)生軟體以及券商下單軟體的中介軟體
下單機(jī)接收到訊號產(chǎn)生軟體的進(jìn)場價位，便馬上發(fā)送指令至下單軟體
可以同時解決上述不客觀、無暇觀盤以及滑價等問題

如圖:
自動下單機(jī):接收訊號自動下單，歷時不到3秒
人工下單: 看到訊號，手動下單，需時無法估計
人工下單VS自動下單2_祈澈建議板.gif
擬鍵擊、滑鼠移動和視窗，但需有程式設(shè)計背景
 

在國內(nèi) 程序化交易的這三個要素 都是一體的 如文華 開拓者 金字塔 都同時具備這三個功能 為一體。