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請增加一個可以指定周期對TICK數據取樣并返回其值的函數 [文華財經]

  • 咨詢內容:  請增加一個可以指定周期對TICK數據取樣并返回其值的函數。例如,由當天開盤收取到的第一筆TICK數據開始作為第一筆,往后每隔20筆取樣一次tick的值。例如用sampling表示的話,sampling(n); sampling(20)就是每隔20筆tick數據返回一次tick值。這個函數的好處就是可以對tick數據不以時間為單位的類似k線的處理。對tick處理可以多出很多的玩法。例如sampling(20)類似1分鐘周期的話,sampling(100)就類似5分鐘周期,sampling(600)就類似30分周期了。用這個函數還可以取得類似夸周期函數類的用途。謝謝

     

  • 文華技術人員:

    抱歉,目前暫不支持TICK的跨周期

     

    TICK只有一天的數據 ,而且TICK周期是從服務器上直接取值 ,并不是提前下載到本地的

     

    如果是要往后每隔20筆取樣一次tick的值,可以在TICK周期實現

     

    或是您可以研究盤口模型實現更多思路

     

    參考:[資料]2016.7新版的贏智程序化高級教程(循環、IF-ELSE......)   

     

     

  • 文華客服: 您好,請問往后每隔20筆取樣一次tick的值如何處理呢?這個對模型會非常有好處,主要是排除了時間上的影響。如果每隔20筆取樣一次作為一般意義上的收盤價。類似C1:=每隔20筆取樣一次tick的值;MA1:MA(C1,10);
    這種處理的優勢筆EMA,SMA類的優勢應該要明顯不少。不用擔心暴漲暴跌帶來的快速變成造成均線無法反應過來。謝謝。
    另外,有一個人感覺很棒的建議,就是軟件如果可以通過自定義tick間隔來合成k線系統就會是個爆炸性的應用。傳統k線處理其實可以看做用時間軸作為對tick數據的處理。弊端也很明顯,就是tick數據在時間軸上的分布并不均勻;以至于嘗試了各類提高權重來過濾這種影響,實際上效果很不理想。如果能自定義tick間隔取樣合成k線。甚至都可以去申請專利了吧。這種只用價格變動的處理數據方式,會使得數據更加平滑,優勢明顯。謝謝

     

  • 網友回復:

     參考這種寫法,在TICK周期上使用:

     


    C1:VALUEWHEN(MOD(BARPOS,20)=0,C);
    MA1:MA(C1,10);

 

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