請增加一個可以指定周期對TICK數據取樣并返回其值的函數

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2016年08月20日

咨詢內容： 請增加一個可以指定周期對TICK數據取樣并返回其值的函數。例如，由當天開盤收取到的第一筆TICK數據開始作為第一筆，往后每隔20筆取樣一次tick的值。例如用sampling表示的話，sampling(n); sampling(20)就是每隔20筆tick數據返回一次tick值。這個函數的好處就是可以對tick數據不以時間為單位的類似k線的處理。對tick處理可以多出很多的玩法。例如sampling(20)類似1分鐘周期的話，sampling(100)就類似5分鐘周期，sampling(600)就類似30分周期了。用這個函數還可以取得類似夸周期函數類的用途。謝謝
文華技術人員：
抱歉，目前暫不支持TICK的跨周期

TICK只有一天的數據，而且TICK周期是從服務器上直接取值，并不是提前下載到本地的

如果是要往后每隔20筆取樣一次tick的值，可以在TICK周期實現

或是您可以研究盤口模型實現更多思路

參考：[資料]2016.7新版的贏智程序化高級教程（循環、IF-ELSE......）
文華客服： 您好，請問往后每隔20筆取樣一次tick的值如何處理呢？這個對模型會非常有好處，主要是排除了時間上的影響。如果每隔20筆取樣一次作為一般意義上的收盤價。類似C1:=每隔20筆取樣一次tick的值；MA1:MA(C1,10);
這種處理的優勢筆EMA，SMA類的優勢應該要明顯不少。不用擔心暴漲暴跌帶來的快速變成造成均線無法反應過來。謝謝。
另外，有一個人感覺很棒的建議，就是軟件如果可以通過自定義tick間隔來合成k線系統就會是個爆炸性的應用。傳統k線處理其實可以看做用時間軸作為對tick數據的處理。弊端也很明顯，就是tick數據在時間軸上的分布并不均勻；以至于嘗試了各類提高權重來過濾這種影響，實際上效果很不理想。如果能自定義tick間隔取樣合成k線。甚至都可以去申請專利了吧。這種只用價格變動的處理數據方式，會使得數據更加平滑，優勢明顯。謝謝
網友回復：
參考這種寫法，在TICK周期上使用：

C1:VALUEWHEN(MOD(BARPOS,20)=0,C);
MA1:MA(C1,10);