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最近閱讀《Trend Following Bible》這本書，里面有兩個(gè)主題我認(rèn)為不錯(cuò)，第一個(gè)是要會(huì)選市場(chǎng)；第二個(gè)是要有固定交易決策的SOP。
作者認(rèn)為市場(chǎng)有很多個(gè)，到處都有交易機(jī)會(huì)，但是應(yīng)該要找投資效率最高的市場(chǎng)進(jìn)行交易，簡(jiǎn)單來說就是買強(qiáng)空弱。當(dāng)選好市場(chǎng)之后，必須要通過一些檢測(cè)，因?yàn)橛锌赡苓x到的商品所需交易的資金較高。下面是書中的一些內(nèi)容，擷圖給大家，讓大家思考一下，我讀完后很有感覺。
1.選市場(chǎng)
假設(shè)要作多，作者建議選擇市場(chǎng)里面的領(lǐng)頭羊，也就是如果要作多，要選擇漲最兇的商品進(jìn)行，雖然仍然會(huì)有出錯(cuò)，但是決不錯(cuò)過像是上半年中國(guó)股市這種好機(jī)會(huì)，更好的是，期貨或現(xiàn)股都可以放在一起選。作者簡(jiǎn)單使用日K線的Rate of Change (近期的漲跌幅度)進(jìn)行篩選，如果要寫成公式，就是下面這兩行。
Inputs: Price(Close), Length1(2),Length2(5),Length3(7);
Plot1(RateofChange(Price, Length1) + (RateofChange(Price, Length2) + (RateofChange(Price, Length3))/3));
其實(shí)這個(gè)模式只是要選出市場(chǎng)近期的領(lǐng)頭羊而已，所以只要找到最近較強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)即可，公式不拘。
2.固定的決策流程
作者認(rèn)為當(dāng)選好市場(chǎng)之后，千萬(wàn)不要盲目跳進(jìn)去交易，要用固定的流程確認(rèn)再確認(rèn)，更重要的是確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)有沒有超過預(yù)期。這個(gè)確認(rèn)流程包括幾個(gè)步驟。
Step 1：確認(rèn)此標(biāo)的是否為較強(qiáng)勢(shì)的標(biāo)的。原作者簡(jiǎn)單采用上面的選市場(chǎng)方式。
Step 2：如果進(jìn)場(chǎng)之后反轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)是否低于總資金的1%。假設(shè)進(jìn)場(chǎng)之后，停損點(diǎn)是最近3根K線的低點(diǎn)，就假設(shè)進(jìn)場(chǎng)之后馬上反轉(zhuǎn)碰到最近3根K線的低點(diǎn)，其停損金額是否超過總資金的1%
Step3：用一個(gè)簡(jiǎn)單的指標(biāo)判定多空，作者使用MACD指標(biāo)，在0軸以上才作多。
Step4：確認(rèn)投資標(biāo)的是否有分散。例如金融股的比重是不是太高。
Step5：平均每一個(gè)單位的部位風(fēng)險(xiǎn)是否超過2000美元。
作者提到，隨著資金累加部位放大，如果單純只采取1%總資金風(fēng)險(xiǎn)試算，是不夠的，因?yàn)榭赡軙?huì)放進(jìn)過多的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)資金很多的時(shí)候，其實(shí)是有能力把風(fēng)險(xiǎn)再分散到其他的商品，因此原作者會(huì)計(jì)算出最小單位的風(fēng)險(xiǎn)，以期貨來說就是每一口的風(fēng)險(xiǎn)是否超過預(yù)期(2000美元)。
Step6：最近是否突破近期高點(diǎn)。 →型態(tài)上的確認(rèn)。
Step7：限制強(qiáng)勢(shì)商品持有的上限，例如10檔。
會(huì)這么做的原因是不希望有一起反轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橘I強(qiáng)空弱只有在有趨勢(shì)的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，盤整的時(shí)候則是強(qiáng)的商品一起反轉(zhuǎn)。
范例：每當(dāng)進(jìn)行一筆交易之前，要做一些交易前的判定，多半是跟風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，下面是書中的例子：
交易前檢視：- Strongest via smoothed rate of change.
- Not more than 1 percent risk of total account size.
- MACD positive and above zero line.
- Not more than 5 percent of the portfolio was allocated to currencies.
- Did not have 20 percent open trade equity versus core equity.
- Experienced a breakout trade of X days.
- No more than 10 longs at the time.
- We have an additional check when trading futures that the dollar risk per
- contract does not exceed $2,000(US dollars).
后記：大部分的內(nèi)容我是同意(尤其是資金風(fēng)險(xiǎn)部分)，但是我的經(jīng)驗(yàn)是一直追最強(qiáng)商品不一定是對(duì)的
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后記：
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