期貨期權(quán)交流關(guān)于組合回測(cè)的疑問 [MC]
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本帖最后由 ariera 于 2016-3-7 08:45 編輯
對(duì)于MC的組合回測(cè)，我有幾個(gè)疑問，望大神幫忙解答下：
如果我是設(shè)置了 三個(gè)商品品種 A 、B、C，一個(gè)策略 S 。
1、如果我在策略中寫的是 buy 200 shares next bar at market；如果A滿足該信號(hào)，但是我設(shè)置的初始投入資本為1000，僅足夠買 100 手A，那么該回測(cè)會(huì)如何操作？
2、我設(shè)置的這個(gè)初始投入資本 為 1000 ，如果到達(dá) A 的買入信號(hào) 買了100手 A（市值1000），同時(shí)我有設(shè)置 A 的同時(shí)開倉(cāng)方向倉(cāng)位數(shù)為 10，那么賣出信號(hào)出現(xiàn)之前再次出現(xiàn)買入信號(hào)會(huì)如何處理。
簡(jiǎn)言之，這個(gè)初始資金是什么用，是用來作何限制？
- MC技術(shù)部：
1. 100手,
2. 資金能買上限-10,
3. 初始資金在組合回測(cè)里和實(shí)盤一個(gè)效果
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