期貨期權(quán)交流關(guān)于組合回測的疑問
作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年04月01日
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本帖最后由 ariera 于 2016-3-7 08:45 編輯
對于MC的組合回測，我有幾個疑問，望大神幫忙解答下：
如果我是設(shè)置了 三個商品品種 A 、B、C，一個策略 S 。
1、如果我在策略中寫的是 buy 200 shares next bar at market；如果A滿足該信號，但是我設(shè)置的初始投入資本為1000，僅足夠買 100 手A，那么該回測會如何操作？
2、我設(shè)置的這個初始投入資本 為 1000 ，如果到達(dá) A 的買入信號 買了100手 A（市值1000），同時我有設(shè)置 A 的同時開倉方向倉位數(shù)為 10，那么賣出信號出現(xiàn)之前再次出現(xiàn)買入信號會如何處理。
簡言之，這個初始資金是什么用，是用來作何限制？
- MC技術(shù)部：
1. 100手,
2. 資金能買上限-10,
3. 初始資金在組合回測里和實(shí)盤一個效果
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