TB歷史回測成交價格的問題 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
代碼里面有這個平倉語句Sell(1,entryprice);
當low低于一個價位就觸發上面的平倉指令 而剛好entryprice在那個bar的范圍內 回測的成交記錄顯示平倉價格是entryprice 而實際交易中我懷疑根本無法以entryprice平倉，怎樣設置能讓歷史回測比較接近真實交易的結果
111.png (5.38 KB, 下載次數: 0) 2016-1-21 09:21:01 上傳 - TB技術人員：
如果是這種突破型的條件，一般來說委托價就寫為突破價格加減1個跳較為合理，這樣的測試結果與實際發單位置更接近。。
以你的例子來說，條件是：當low低于一個價位就平倉。那么此時的平倉價格應該寫為那個指業的“一個價位”減1跳方合理。
另外就是還加要加跳空的處理，比如一個bar開盤跳空就已經低于“一個價位”了，此時使用open價格才更為真實。
- TB客服：
本帖最后由 iceord 于 2016-1-21 10:11 編輯
我這是拿到一個別人的代碼 他把賣開倉寫成這樣 發在一個比較高的價格 然后回測記錄也成交在一個較高的價格 他這個是啟用委托偏移嗎 還是說本意不啟用委托偏移掛個限價單？
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div+i_offset); 圖上這個走勢的委托價格是 4396
2222.png (8.19 KB, 下載次數: 0) 2016-1-21 10:09:53 上傳 下載次數: 0
- 網友回復：
iceord 發表于 2016-1-21 10:10
我這是拿到一個別人的代碼 他把賣開倉寫成這樣 發在一個比較高的價格 然后回測記錄也成交在一個較高的價格 ...
在實時行情中，公式寫的委托價是啥樣的就以什么價發出委托（不考慮偏移的情況下）。如果該委托價已經超過了漲跌停價，底層就會處理以漲停或跌停價來發單 ，以確保委托單 可以有效進入交易所進行撮合。
但當有信號這個bar走完了，成為歷史K線了。若仍公式所寫的極高或極低的價格來標信號，并以該信號來計算公式性能測試等。那就不合理了，該測試報告就根本沒有可信度。。
所以在歷史信號里，軟件會有處理。。公式信號價格超過高價的，會以高價來標識信號。低于低價的，會以低價來標識信號。
- 網友回復：
如果是委托偏移情況下 實盤中應該也不大可能開在影線的最高價吧 實盤中市價單應該是在最高價和最低價之間的某個價位成交是吧
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