TB歷史回測成交價格的問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年03月23日

咨詢內容： 代碼里面有這個平倉語句Sell(1,entryprice);
當low低于一個價位就觸發上面的平倉指令而剛好entryprice在那個bar的范圍內回測的成交記錄顯示平倉價格是entryprice 而實際交易中我懷疑根本無法以entryprice平倉，怎樣設置能讓歷史回測比較接近真實交易的結果
111.png (5.38 KB, 下載次數: 0) 2016-1-21 09:21:01 上傳
TB技術人員： 如果是這種突破型的條件，一般來說委托價就寫為突破價格加減1個跳較為合理，這樣的測試結果與實際發單位置更接近。。
以你的例子來說，條件是：當low低于一個價位就平倉。那么此時的平倉價格應該寫為那個指業的“一個價位”減1跳方合理。
另外就是還加要加跳空的處理，比如一個bar開盤跳空就已經低于“一個價位”了，此時使用open價格才更為真實。
TB客服： 本帖最后由 iceord 于 2016-1-21 10:11 編輯

我這是拿到一個別人的代碼他把賣開倉寫成這樣發在一個比較高的價格然后回測記錄也成交在一個較高的價格他這個是啟用委托偏移嗎還是說本意不啟用委托偏移掛個限價單？
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div+i_offset); 圖上這個走勢的委托價格是 4396
2222.png (8.19 KB, 下載次數: 0) 2016-1-21 10:09:53 上傳下載次數: 0
網友回復：
iceord 發表于 2016-1-21 10:10
我這是拿到一個別人的代碼他把賣開倉寫成這樣發在一個比較高的價格然后回測記錄也成交在一個較高的價格 ...

在實時行情中，公式寫的委托價是啥樣的就以什么價發出委托（不考慮偏移的情況下）。如果該委托價已經超過了漲跌停價，底層就會處理以漲停或跌停價來發單，以確保委托單可以有效進入交易所進行撮合。
但當有信號這個bar走完了，成為歷史K線了。若仍公式所寫的極高或極低的價格來標信號，并以該信號來計算公式性能測試等。那就不合理了，該測試報告就根本沒有可信度。。
所以在歷史信號里，軟件會有處理。。公式信號價格超過高價的，會以高價來標識信號。低于低價的，會以低價來標識信號。
網友回復： 如果是委托偏移情況下實盤中應該也不大可能開在影線的最高價吧實盤中市價單應該是在最高價和最低價之間的某個價位成交是吧