請問多圖標(biāo)多品種下測試 怎樣動態(tài)分配各個品種的開倉手?jǐn)?shù)？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
比如我總共1000萬 加載 rb pta和 ru 在當(dāng)前bar上算出之前50根bar上的波動率 然后想用他們波動率的比值來動態(tài)分配這1000萬資金在各個品種上 如果我想每根bar都這么算一次然后去動態(tài)分配資金 如何才能做到？我知道tb是可以在全局交易里一次性設(shè)置好比例 但是不知道有沒有動態(tài)調(diào)整的功能 跪求高人指點(diǎn) 謝謝！
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 小米 于 2015-9-18 15:08 編輯
可以通過當(dāng)前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單 手?jǐn)?shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個合約來分配這1000W，可能在實現(xiàn)上就不是那么簡單容易了。。
有一個折衷的辦法就是每個品種分配一個資金的最大額，比如說每個合約可使用的最大值為300w，并由各自的行情波動率來決定可使用這300W的多少比例來進(jìn)行具體下單數(shù)量。。 - TB客服：
小米 發(fā)表于 2015-9-18 15:07
可以通過當(dāng)前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單 手?jǐn)?shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個合約來分配 ...
謝謝版主 您說的這個方法不錯 回頭我試試 期待tb新版本以后有這個功能~
btw 如果用文件輸入輸出的方式 計算每個品種波動率然后輸出 在外部算出比值和對應(yīng)資金分配以文件形式再讀入tb 是否可行？:-) - 網(wǎng)友回復(fù)：
ssyanzi 發(fā)表于 2015-9-18 15:34
謝謝版主 您說的這個方法不錯 回頭我試試 期待tb新版本以后有這個功能~
btw 如果用文件輸入輸出的方式 ...
這個方式，在實時交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因為歷史測試中，各策略是一個算完再計算另外一個，沒法做到同一個時間上多個圖表策略之間的數(shù)據(jù)實時共享。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2015-9-18 15:44
這個方式，在實時交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因為歷史測試中，各策略是一個算完再計算 ...
原來如此！~明白了 多謝~
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