請問多圖標多品種下測試怎樣動態(tài)分配各個品種的開倉手數(shù)？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年01月28日

咨詢內(nèi)容： 比如我總共1000萬加載 rb pta和 ru 在當前bar上算出之前50根bar上的波動率然后想用他們波動率的比值來動態(tài)分配這1000萬資金在各個品種上如果我想每根bar都這么算一次然后去動態(tài)分配資金如何才能做到？我知道tb是可以在全局交易里一次性設(shè)置好比例但是不知道有沒有動態(tài)調(diào)整的功能跪求高人指點謝謝！
TB技術(shù)人員： 本帖最后由小米于 2015-9-18 15:08 編輯

可以通過當前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單手數(shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個合約來分配這1000W，可能在實現(xiàn)上就不是那么簡單容易了。。
有一個折衷的辦法就是每個品種分配一個資金的最大額，比如說每個合約可使用的最大值為300w，并由各自的行情波動率來決定可使用這300W的多少比例來進行具體下單數(shù)量。。
TB客服：
小米發(fā)表于 2015-9-18 15:07
可以通過當前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單手數(shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個合約來分配 ...

謝謝版主您說的這個方法不錯回頭我試試期待tb新版本以后有這個功能~

btw 如果用文件輸入輸出的方式計算每個品種波動率然后輸出在外部算出比值和對應(yīng)資金分配以文件形式再讀入tb 是否可行？:-)
網(wǎng)友回復(fù)：
ssyanzi 發(fā)表于 2015-9-18 15:34
謝謝版主您說的這個方法不錯回頭我試試期待tb新版本以后有這個功能~

btw 如果用文件輸入輸出的方式 ...

這個方式，在實時交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因為歷史測試中，各策略是一個算完再計算另外一個，沒法做到同一個時間上多個圖表策略之間的數(shù)據(jù)實時共享。
網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2015-9-18 15:44
這個方式，在實時交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因為歷史測試中，各策略是一個算完再計算 ...

原來如此！~明白了多謝~

請問多圖標多品種下測試 怎樣動態(tài)分配各個品種的開倉手數(shù)？

請問多圖標多品種下測試怎樣動態(tài)分配各個品種的開倉手數(shù)？