請問多圖標(biāo)多品種下測試怎樣動態(tài)分配各個(gè)品種的開倉手?jǐn)?shù)？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年01月28日

咨詢內(nèi)容： 比如我總共1000萬加載 rb pta和 ru 在當(dāng)前bar上算出之前50根bar上的波動率然后想用他們波動率的比值來動態(tài)分配這1000萬資金在各個(gè)品種上如果我想每根bar都這么算一次然后去動態(tài)分配資金如何才能做到？我知道tb是可以在全局交易里一次性設(shè)置好比例但是不知道有沒有動態(tài)調(diào)整的功能跪求高人指點(diǎn) 謝謝！
TB技術(shù)人員： 本帖最后由小米于 2015-9-18 15:08 編輯

可以通過當(dāng)前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單手?jǐn)?shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個(gè)合約來分配這1000W，可能在實(shí)現(xiàn)上就不是那么簡單容易了。。
有一個(gè)折衷的辦法就是每個(gè)品種分配一個(gè)資金的最大額，比如說每個(gè)合約可使用的最大值為300w，并由各自的行情波動率來決定可使用這300W的多少比例來進(jìn)行具體下單數(shù)量。。
TB客服：
小米發(fā)表于 2015-9-18 15:07
可以通過當(dāng)前行情的波動率來決定使用的資金比例并以此做為下單手?jǐn)?shù)的判斷依據(jù)。
但是如果是三個(gè)合約來分配 ...

謝謝版主您說的這個(gè)方法不錯(cuò) 回頭我試試期待tb新版本以后有這個(gè)功能~

btw 如果用文件輸入輸出的方式計(jì)算每個(gè)品種波動率然后輸出在外部算出比值和對應(yīng)資金分配以文件形式再讀入tb 是否可行？:-)
網(wǎng)友回復(fù)：
ssyanzi 發(fā)表于 2015-9-18 15:34
謝謝版主您說的這個(gè)方法不錯(cuò) 回頭我試試期待tb新版本以后有這個(gè)功能~

btw 如果用文件輸入輸出的方式 ...

這個(gè)方式，在實(shí)時(shí)交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因?yàn)闅v史測試中，各策略是一個(gè)算完再計(jì)算另外一個(gè)，沒法做到同一個(gè)時(shí)間上多個(gè)圖表策略之間的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享。
網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2015-9-18 15:44
這個(gè)方式，在實(shí)時(shí)交易中是可行的。
只不過沒法用于歷史測試了，因?yàn)闅v史測試中，各策略是一個(gè)算完再計(jì)算 ...

原來如此！~明白了多謝~

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請問多圖標(biāo)多品種下測試 怎樣動態(tài)分配各個(gè)品種的開倉手?jǐn)?shù)？

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