一個困惑 [開拓者 TB]
- 咨詢內容：
一個交易系統，假設入場信號是基于15分鐘K線上產生了，那止損止盈是也在15分鐘K線上好呢，還是在tick數據上好呢，按理來說要及時的止損止盈，在tick數據上做止損止盈才能滿足及時性，而我利用1分鐘K線模擬tick數據，在1分鐘K線上做止損止盈，其結果反而不如根據15分鐘K線的止損止盈了。當然也可能是我程序錯了。
- TB技術人員： 隨機過程，按tick就是反應過快，可能一個毛刺就止損了，后來價格大部分時間又回到止損價以上。按15分鐘，有一個平滑過程，避免短時間沖擊導致止損。這就像獨立價格和均線的關系，其實各有利弊。從你測試結果看，后者效果好，也是符合情理的。
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