程序化交易有成功的嗎之古期淺見[古期心得]

　　隨著程序化交易隊伍的高速發展，可以說，現在程序化交易的年增長率近200％，在從事程序化交易時，有人歡喜有人愁，有些朋友就疑問了，程序化交易，能成功嗎？

　　關于這點，古期因為與這方面的客戶接觸較多，可以說小有心得，我客觀的說說我的看法．
 

　　先說誤區：當前的程序化交易新手，普騙存在三個誤期
　　一，認為程序化交易那是一種神器，用這個都會賺錢？
　　二，認為要想暴利，大賺那要用程序化交易
　　三，小用一小段時間后，認為程序化交易毫無用處？

　　要認識程序化交易，我們就應該先認識他的優點與缺點
　　程序化交易的優點，網上有講很多，但歸綜結點，我認為最主要有兩個：
　　一是，規避人性情緒波動弱點，這點相信大家都認同，也都清楚，至于網上所講的(有助于嚴格的止損和風險控制，有助于事先計劃周全等，都是這個優勢的延伸）
　　二是，降低滑點成本．有些朋友可能不理解，特別是一些網絡硬件設備較差的，說我用程序化交易的最大問題就是滑點，你怎么還說有助于滑點成本，有時一次滑點就好幾個價位的．但為什么我們人工操作時，大家一般都不說滑點呢？因為人工操作，你的滑點根本無從計算起，但他的滑點是確實存在的．我假設一個例子，比如，我今天突破昨天的最高點，要開多，程序化交易，他能瞬間反應，瞬間馬上發單這個時間在幾十毫秒內就能完成．手工呢，就算你用一鍵下單，你看到他突破了，要一個反應過程吧，打開一鍵下單要一個時間吧，手數價格弄好按下單，要時間吧，這個時間最少三秒鐘．這期間的滑點差距，不用我再說了吧．

　　有得就有失，程序化交易也有缺點
　　他最大的優點是規避人性情緒，最大的缺點也是人的即時意志無法傳到程序，特別是如突發新聞，突發政策狀況．這是程序化交易的最大不足．但這個缺點是有辦法削弱及規避的，特別是消息弱勢群體，程序化交易的處理有可能比你人為還好，這就是程序化交易小周期化，小周期化的程序化交易，政策等外界影響是最小的，因為他能及時的反應在價格上，程序化交易也能及時的調整他的交易．這也是為什么像國外的成熟量化公司，大部份做的是小周期類的一個原因．

{轉載請保留原文地址：http://www.tumamayizhan.com/2015/08/04/29488.shtml　}

　　我看到市場有些在賣日線交易策略，說大周期的程序化策略容易成功，小周期的程序化策略較難成功，其實這種思想是有問題的，或者說有一定欺騙性的，與其說大周期的程序化策略容易成功，不如說，大周期的程序化策略歷史測試容易得高分，因為他Ｋ線數據少，很好做過去歷史數據的過度擬合啊，結果，以前歷史測出來一個一個很好看，像日線級別周期，一年才200多根Ｋ線，三年也才600多根嘛，過去大趨勢都知道了，調整下參數，很容易就得出好成績了，但那有用嗎？沒有用，實盤會死得很慘．

　　所以，在同樣的測試周期下，小周期策略的報告比大周期策略的報告，如果說成績一模一樣，小周期策略不用說，更具說服力，也更具實盤效果．

　　古期講得有些偏題了，回到主題，程序化交易，能成功嗎，有人成功嗎？我覺得這個問題根本不是問題，因為，每年這么多人涌進來程序化交易，就說明問題了，大家都不是瞎子或笨蛋，沒有優勢，誰會被吸引起來，西蒙斯比巴菲特還高的收益率也說明了這一點．

　　程序化交易，是可以成功的，但要擺正心態，程序化交易，不是圣杯，不是每個人用都一定成功，他只能說是一種工具，一種相對手動交易來講，優勢非常明顯，有助于提高成功性的一種工具．如何用好這個工具，才是關鍵．利劍，傷人，用不好也傷已．

　　程序化交易的最終化，也不是暴利，使用程序化的最終目標，應該是讓你的投次更傾向于穩定，如西蒙斯等人，每年百分之幾十的利潤穩定增長，這才是程序化的最終目標．所有程序化成功的公司，他們也沒有你想象中的暴利等情況出現．如果，你抱著暴利心態而來，想一年翻個好幾番，那你最終的結果，必然是失望而歸．

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