期貨期權(quán)交流Dual Thrust Trading Strategy [MC]
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Dual Thrust策略是一個(gè)很經(jīng)典的策略。廢話不說，直接上干貨。MC代碼如下。
//Use data2 as day bar.//Use data1 as minute bar.
Inputs: k1( 0.5),k2 (0.5);inputs: Mday(1 ),Nday (1),lots(1), daystart(900 ), dayend(1500 ),freq_min (10);//10 min bars, you may chance to other frequency
vars: dayclose(0 ), dayhigh(0 ),daylow (0);vars: sellrange(0 ),buyrange (0),buytrig(0), selltrig(0 );Vars: HH( 0),HC (0),LC(0), LL( 0);vars: buyposition(0 ),sellposition (0);vars: opentoday(0 );
//give a start value for open price of today(data1)if time >=daystart and time <=daystart+ freq_min then begin opentoday=open ;end;
HH=highest (high ,Mday ) of data2 ;HC=highest (close ,Mday ) of data2 ;LL=lowest (low ,Mday ) of data2 ;LC=lowest (close ,Mday ) of data2 ;
if (HH-LC)>=( HC- LL) then sellrange=HH -LCelse sellrange =HC -LL ;
HH = Highest (High ,Nday ) of data2 ;HC = Highest (Close ,Nday ) of data2 ;LL = Lowest (Low ,Nday ) of data2 ;LC = Lowest (Close ,Nday ) of data2 ;
If((HH - LC) >= ( HC - LL ))then BuyRange = HH - LC Else BuyRange = HC - LL; BuyTrig = K1* BuyRange; SellTrig = K2* SellRange; BuyPosition = opentoday +BuyTrig ;SellPosition = opentoday -SellTrig ;
If(MarketPosition = 0) thenbegin If High >=BuyPosition then Buy lots shares next bar at buyposition stop ; If Low <=SellPosition then SellShort lots shares next bar at sellposition stop;end;
if marketposition =-1 thenbegin if high >=buyposition then buy lots shares next bar at buyposition stop ;end;
if marketposition =1 thenbegin if low <=sellposition then sellshort lots shares next bar at sellposition stop ;end;
//setstoploss(minmove*30);
//draw trendlinesif (time>= dayend-3 *freq_min and time<=dayend ) then begintl_new(date ,0900,buyposition, date,time ,buyposition );tl_new(date ,0900,sellposition, date,time ,sellposition );end;
評(píng)價(jià)：模塊沒有止損、止盈語句。是一個(gè)永遠(yuǎn)在市的策略。跑出來的績效是不錯(cuò)的。至少能夠賺錢。以下是用橡膠10分鐘線跑出的結(jié)果：
1.模型體現(xiàn)的基本思想：
首先，HH到LL這個(gè)范圍框出了過去N天中價(jià)格的移動(dòng)區(qū)間。HC和LC表示的是過去N天內(nèi)價(jià)格的波動(dòng)情況。如果HC和LC都在中間位置，那么表示價(jià)格在N天內(nèi)的高低波動(dòng)只是一種偶然情況。其余時(shí)間波動(dòng)都很小，而且市場呈現(xiàn)出不明朗的趨勢。在HH和LL范圍固定的情況下，突破需要的點(diǎn)數(shù)相對較少。
如果過去N天內(nèi)價(jià)格都在上漲或下跌，呈現(xiàn)單邊趨勢，那么則表現(xiàn)為HH和LL的范圍較大，HC和LC都趨近于箱體的上/下沿，則表現(xiàn)為較大的buyrange 和 sellrange，于是乎，價(jià)格產(chǎn)生突破的話需要的點(diǎn)數(shù)也就更多一些。
這樣的設(shè)計(jì)，體現(xiàn)了突破策略的一個(gè)基本思路，即“大行情大突破，小行情小突破”。
2.我們進(jìn)一步研究一下策略在不同行情中的表現(xiàn)情況： （1）行情連續(xù)走強(qiáng)。例如，前日大漲，昨日大漲，今日也大漲。這時(shí)，策略會(huì)一直向上突破，死死扣住持有的多倉。 （2）行情由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，進(jìn)入平臺(tái)期。例如，前日大漲，昨日小漲，今日微漲或微跌。這時(shí)，策略仍然會(huì)一直持有多倉，不產(chǎn)生任何有效突破。 （3）行情由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。例如，前日小漲，昨日中漲，今日大漲。這時(shí)，策略會(huì)針對之前持有的倉位采取進(jìn)一步的措施。如果之前持有的是反向倉位，則會(huì)反手。如果之前持有的是同向倉位，則會(huì)一直抱住。 （4）行情持續(xù)保持弱勢，波動(dòng)越來越弱。但溫和同向變動(dòng)。這時(shí)，如果持有的是同向倉位，那么不會(huì)有什么問題。但如果持有的是反向倉位，問題就來了。可能價(jià)格一直不突破，從而導(dǎo)致連續(xù)虧損。這種虧損可能持續(xù)時(shí)間不會(huì)很長，因?yàn)殡S著短K棒的逐漸增加，突破所需要的點(diǎn)數(shù)也就越來越小，很容易突破做反手。 （5）行情急速反轉(zhuǎn)。這時(shí)，要取決于k線長度的相對大小。如果反轉(zhuǎn)的幅度遠(yuǎn)小于之前的幅度，且幅度逐漸縮小，那么策略要承受較大的利潤回吐或虧損。如果反轉(zhuǎn)幅度大于之前的幅度，那么會(huì)直接反手。所以，為了保險(xiǎn)起見，作者引入了小于1的參數(shù)K1和K2，保證突破區(qū)間逐漸收斂，使得投資人不至于長時(shí)間一直持有一個(gè)虧損倉位。 （6）策略最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于隔日風(fēng)險(xiǎn)。如果連續(xù)出現(xiàn)兩根陽線，但后一根陽線遠(yuǎn)低于前一根，這時(shí)的問題在于，策略會(huì)一直持有這樣的虧損倉位而不采取任何動(dòng)作。
3.由于沒有止損止盈模塊，模型的表現(xiàn)實(shí)際上并不是十分穩(wěn)定。這可以說是模型的一個(gè)缺陷。模型是一個(gè)永遠(yuǎn)在市的策略，碰到信號(hào)以后就反手。但是，進(jìn)一步設(shè)定固定止損位后，發(fā)現(xiàn)模型的盈利狀況反而下降了。我進(jìn)一步調(diào)試止損位，發(fā)現(xiàn)只有當(dāng)止損位大于1000跳，也就是對應(yīng)橡膠的5000個(gè)點(diǎn)時(shí)，策略的盈利才不會(huì)受到止損位的影響。也就是說，最大回撤高達(dá)保證金賬戶的300%，也就是說，如果全部資金投入這樣的策略的話，已經(jīng)爆倉無數(shù)次了。策略風(fēng)險(xiǎn)極大。所以，看上去很美的策略并不一定真的敢用。
1000跳的波動(dòng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了漲跌停板的限制，說明策略在某一時(shí)間段連續(xù)持有巨額虧損倉位達(dá)數(shù)日之久。而當(dāng)初的突破信號(hào)可能已經(jīng)與當(dāng)前的行情不再有任何關(guān)聯(lián)，說明這樣的盈利很有可能存在運(yùn)氣的成分。
另一方面，策略缺少止盈部分，所以，也不會(huì)鎖住任何利潤。當(dāng)然，止盈止損要結(jié)合在一起看，如果只有止損，沒有止盈，那么策略很可能就是一直止損出場，沒有盈利。
4.可以借鑒和提升之處一是這個(gè)策略用一個(gè)很簡單的邏輯，融入了順勢突破的精髓和一定的止損功能，在不同的行情內(nèi)體現(xiàn)出不同的變化。設(shè)計(jì)人思維之獨(dú)特令人嘆服。二是該策略如果轉(zhuǎn)變成日內(nèi)策略，也許會(huì)有一定的效果改善。具體有待各位朋友去挖掘。三是該策略突破區(qū)域的設(shè)置和參數(shù)的運(yùn)用，似乎缺少一個(gè)令人信服的理由。未來的盈利能力值得懷疑。
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