期貨期權(quán)交流突破策略之參數(shù)自動(dòng)化 [MC]
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原文參考合作:http://www.bituzi.com/2013/01/blog-post_18.html
剛開始進(jìn)入程式交易世界時(shí)，很多人會(huì)用最佳化參數(shù)的方式來挑選參數(shù)使用，但是隨著環(huán)境的不同，就會(huì)開始自己一直去調(diào)整參數(shù)。當(dāng)然，也不是所有參數(shù)都需要一直去做調(diào)整，但是，如果可以讓自己的程式中的參數(shù)，隨著環(huán)境改變而自動(dòng)去調(diào)整變化，這樣也許可以讓程式變得更有彈性。
先介紹一個(gè)簡(jiǎn)單的交易策略當(dāng)作范例，那就是N天的區(qū)間突破策略，其實(shí)也可以看成N根K棒的突破策略。
一般這種順勢(shì)突破策略在什么市場(chǎng)最容易賺大錢呢？
那當(dāng)然是在趨勢(shì)明顯走一段的大多頭或大空頭市場(chǎng)，
但是如果遇到盤整格局的走勢(shì)時(shí)，可能會(huì)有多空訊號(hào)反覆的問題。
不過盤整盤是所有順勢(shì)策略的死穴，不單單是這策略的問題。
N天的區(qū)間突破策略的問題在于N
那這個(gè)N會(huì)有什么問題呢？你想想，當(dāng)你設(shè)定N為5時(shí)，
如果現(xiàn)在趨勢(shì)明顯，很好，進(jìn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)的很快，
可是當(dāng)趨勢(shì)混沌不明，忽上忽下時(shí)，這時(shí)候不就慘了，
一下作多一下作空，每天都被殺好玩的。
所以，如果在趨勢(shì)明顯的時(shí)候，可以讓N小一點(diǎn)，
在盤整的時(shí)候，可以讓N變得大一點(diǎn)，這樣多有彈性阿！
重點(diǎn)來了，你要怎么讓N去自動(dòng)變化呢？
首先，想要決定N的大小，關(guān)鍵在于趨勢(shì)是否明顯。
如果趨勢(shì)明顯，也表示指數(shù)的波動(dòng)會(huì)比較大。
如果趨勢(shì)是盤整，就表示指數(shù)會(huì)一直在某個(gè)區(qū)間整理，
這樣的波動(dòng)會(huì)比較小，所以大家想到了嗎？
換句話來說，關(guān)鍵在于波動(dòng)的大小。
假設(shè)我們一開始所設(shè)定的N是20，
因此也可以算出20根K棒的標(biāo)準(zhǔn)差，叫V20好了。
但是我們想用短一點(diǎn)的時(shí)間來衡量標(biāo)準(zhǔn)差，10根K棒好了，
所以也可以得到10根K棒的標(biāo)準(zhǔn)差，就叫做V10吧！ 。
那如何藉由波動(dòng)率的變化來改變N？
請(qǐng)看以下策略源碼體會(huì)體會(huì)
N天的區(qū)間突破策略原理：當(dāng)今天的價(jià)格的高點(diǎn)突破過去N天的最高點(diǎn)時(shí)買入，當(dāng)今天的低點(diǎn)跌破過去的N天的最低點(diǎn)時(shí)賣出。此策略適合趨勢(shì)比較明顯的商品，尤其是單邊商品。
測(cè)試商品股指IF，使用兩圖表，子圖1周期為1 hour，子圖2周期為1 day。源碼如下：
inputs: x(20),y(10) ;//定義波動(dòng)率參數(shù)Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);//定義變量
V20=Volatility(x)of data2;V10=Volatility(y)of data2;//定義波動(dòng)率取日線數(shù)據(jù)，取子圖2的日線線數(shù)。這個(gè)Volatility函數(shù)是分別取20日跟10日ATR的移動(dòng)平均數(shù)值 if V10<>0 and N2<>0 then beginN1=(N*V20)/V10;//定義N1的值，前提讓分母不為0時(shí)執(zhí)行，//這N1=(N*V20)/V10是此參數(shù)自動(dòng)化的核心, 代表你將原本固定N天的參考值改成會(huì)/根據(jù)V20和V10而變動(dòng)的N1值, V20是較長(zhǎng)期的,而V10是近期,大家看到這個(gè)公式應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你近期的波動(dòng)率變大時(shí)，表示趨勢(shì)出現(xiàn)，你的N1就會(huì)變小，而近期的波動(dòng)率變得越小時(shí)，表示在盤整，N1就會(huì)變大，這樣新的N變化似乎比較合理一點(diǎn)。
N2=IntPortion(N1);//給N1取整賦值給N2end;
value1=Average(high of data2,N2)of data2;value2=Average(low of data2,N2)of data2;//定義前N2天的高點(diǎn)跟低點(diǎn)的值給value1和value2
if close crosses above value1 then beginbuy next bar at market;end;//當(dāng)價(jià)格上穿高點(diǎn)時(shí)買入或者反向
if close crosses below value2 then beginsellshort next bar at market;end;//當(dāng)價(jià)格下穿低點(diǎn)時(shí)開空或者反向
策略加載展示圖:
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