MC不斷發單，導致多空部位對鎖，很快提示保證金不足 [MC]
- 咨詢內容：
在實盤交易中，發現1個問題，需要引起高度注意。 把我使用的經驗說出來，和大家分享。
代碼A： if close>close[1] then buy next bar at market; // 當前收盤價大于前根收盤價，下根bar開盤時買進；
代碼B： if close<close[1] then sellshort next bar at market; // 當前收盤價小于前根收盤價，下根bar開盤時賣空；
假設原來空倉，close>close[1]， 執行代碼A后， 會買進1手，持有1手多單。 買進1手后， 出現 close<close[1]，執行代碼B， 本來的預期是：MC把多單平掉，并反手賣空1手。 但實際交易中的情況是， MC并沒有把之前的1手多單平掉，而是直接賣空2手，這樣導致一共持有3口部位：1手多單，2手空單。 多空部位同時持有，導致鎖單，以及額外占用保證金。
多空對鎖，持有3口部位后， 下次再出現 close>close[1]，執行代碼A時， MC又會直接買進2手，而不會把之前的2手空單平掉。 這樣就累積了5口部位： 3手多單，2手空單。
運行了一段時間后， 很快就提示，保證金不足，無法開倉了。
后來經過咨詢、了解，才明白，MC是一款國外的軟件，在美國等國家，沒有鎖單的機制。 假設之前有1手多單， 滿足sellshort的條件后，MC會送出2手空單， 國外的期貨經紀商會自動把多單平掉，并反手開空。 而在國內，由于允許鎖單，就會導致多空部位不斷累積，很快出現保證金不足的提示。
為了避免這種情況，有個很簡單的解決辦法， 在 buy指令之后，不要直接用sellshort， 中間一定要加上 sell多單平倉的代碼。 以上代碼，改成 ：- if arketposition=0 and close>close[1] then buy next bar at market;
- if marketposition=1 and close<close[1] then sell next bar at market;
- if marketposition=0 and close<close[1] then sellshort next bar at market;
- if marketposition=-1 and close>close[1] then buytocover next bar at market;
- if arketposition=0 and close>close[1] then buy next bar at market;
- MC技術部： 這個問題目前還存在嗎？在mc8.5中還需要這樣寫嗎？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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