使用mc7.4參數優化技巧的一些體會 [MC]
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本帖最后由 演量 于 2013-11-6 11:04 編輯
使用mc7.4快2個月了，有些體會分享一下，愿后來者少走彎路。
1、歷史數據回測盡可能使用具體交易品種單個合約的數據，而不要使用品種連續指數數據。主要原因是主力合約換月時，連續指數會形成巨大的跳空缺口，這種跳空缺口會使測試結果失真，產生巨額的虛假盈虧。舉例：我的一個策略測試2013.1.21-10.30期間的優化結果，用連續指數測試資金回報率為11.47倍，而測試同期1401合約的資金回報率只有3.59倍，差異巨大，后者更可靠一些，前者則是不現實的，并且二者的平均盈虧比都在3.5~3.6倍之間。
2、參數優化時，每次只優化一個參數，所有參數至少優化2輪，這樣會節省優化時間很多倍，大幅提高效率。如果每次同時優化多個參數，優化時間會至少成倍增加。舉例來說，如果一個策略有A、B、C、D、E、F、G 7個參數要優化，那么，首先從頭到尾將這7個逐個優化，每次只優化一個參數，其他參數保持各自的起始值和終值相等，已優化的參數應該選擇優化出來的最優值，未優化的可以為任意值。這樣優化一輪以后，再將上述過程做一遍，如果優化結果有所改善，那么在本輪優化結束后，再做一輪優化，直到優化結果不再改善，這時得到的結果基本上就是最優的了。這樣做的總時間比全部參數同時優化要節省至少90%的時間。有的策略如果多個參數同時優化需要幾十小時甚至幾十天，而采用上述方法，總共只需要幾十分鐘。當然，這里也有一個風險，就是優化結果不一定是全局最佳的，但差距不會太大。打個比喻，歐洲最高的山，和亞洲最高的山，高度是有差距的，如果你把參數范圍設置在歐洲，那么你不會得到亞洲最高山的高度，自然也得不到世界最高峰的高度。參數的組合限制了優化結果的范圍，這是需要注意的。
以上如有錯誤，敬請批評指正。如有更好的方法，請分享！
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