使用mc7.4參數(shù)優(yōu)化技巧的一些體會 [MC]
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本帖最后由 演量 于 2013-11-6 11:04 編輯
使用mc7.4快2個月了，有些體會分享一下，愿后來者少走彎路。
1、歷史數(shù)據(jù)回測盡可能使用具體交易品種單個合約的數(shù)據(jù)，而不要使用品種連續(xù)指數(shù)數(shù)據(jù)。主要原因是主力合約換月時，連續(xù)指數(shù)會形成巨大的跳空缺口，這種跳空缺口會使測試結(jié)果失真，產(chǎn)生巨額的虛假盈虧。舉例：我的一個策略測試2013.1.21-10.30期間的優(yōu)化結(jié)果，用連續(xù)指數(shù)測試資金回報率為11.47倍，而測試同期1401合約的資金回報率只有3.59倍，差異巨大，后者更可靠一些，前者則是不現(xiàn)實(shí)的，并且二者的平均盈虧比都在3.5~3.6倍之間。
2、參數(shù)優(yōu)化時，每次只優(yōu)化一個參數(shù)，所有參數(shù)至少優(yōu)化2輪，這樣會節(jié)省優(yōu)化時間很多倍，大幅提高效率。如果每次同時優(yōu)化多個參數(shù)，優(yōu)化時間會至少成倍增加。舉例來說，如果一個策略有A、B、C、D、E、F、G 7個參數(shù)要優(yōu)化，那么，首先從頭到尾將這7個逐個優(yōu)化，每次只優(yōu)化一個參數(shù)，其他參數(shù)保持各自的起始值和終值相等，已優(yōu)化的參數(shù)應(yīng)該選擇優(yōu)化出來的最優(yōu)值，未優(yōu)化的可以為任意值。這樣優(yōu)化一輪以后，再將上述過程做一遍，如果優(yōu)化結(jié)果有所改善，那么在本輪優(yōu)化結(jié)束后，再做一輪優(yōu)化，直到優(yōu)化結(jié)果不再改善，這時得到的結(jié)果基本上就是最優(yōu)的了。這樣做的總時間比全部參數(shù)同時優(yōu)化要節(jié)省至少90%的時間。有的策略如果多個參數(shù)同時優(yōu)化需要幾十小時甚至幾十天，而采用上述方法，總共只需要幾十分鐘。當(dāng)然，這里也有一個風(fēng)險，就是優(yōu)化結(jié)果不一定是全局最佳的，但差距不會太大。打個比喻，歐洲最高的山，和亞洲最高的山，高度是有差距的，如果你把參數(shù)范圍設(shè)置在歐洲，那么你不會得到亞洲最高山的高度，自然也得不到世界最高峰的高度。參數(shù)的組合限制了優(yōu)化結(jié)果的范圍，這是需要注意的。
以上如有錯誤，敬請批評指正。如有更好的方法，請分享！
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