請教：文華模型改編后收益只剩一半的問題　[金字塔]

請教：

文華模型，用BKP, SKP開平倉，AUTOFILTER 信號過濾，用K線走完，確認后下單模式測試運行。

簡單改編 成金字塔模型 ，勝率降低2%左右、最大回撤多了4%左右、平均盈虧比也稍微遜一些，這些差距還可以接受，但盈利 只剩下60% ？

測試的標的是 文華 IF加權 ，金字塔 IF00

改編的開平倉我是這樣寫的：

 if HOLDING=0 then begin
開多:buy(開多條件,手數,MARKET);

開空:BUYSHORT(開空條件,手數,MARKET);
end
if HOLDING>0 then BEGIN
平多:sell(平多條件,0,MARKET);
end
if HOLDING<0 then begin
平空:SELLSHORT(平空條件,0,MARKET);
end

大概是什么原因，是哪些地方有問題？

 謝謝！

文華的下單價位是怎么設置的？

費率是怎么設置的？

交易明細是一樣的嗎？

文華的下單價位是怎么設置的？

費率是怎么設置的？

交易明細是一樣的嗎？

哦 好像文華沒有什么下單價位吧 ？ 費率 等 都設置萬2，一樣的

交易次數從 590大概  減少為 449 ，少了不少；

開平倉信號不一樣，但K線位置是基本對應的：

文華的是平空后就地反手開多，或者平多后反手開空，同一根K線上幾乎同一價位附近完成；

金字塔的是平倉 和開倉單獨的，有兩種信號情況：

一種是平空后沒有開多，也就沒有做這一段多的行情，而是空倉等到下一個開空條件滿足了后開空了；

另一種是平了空倉后，他在下一根K線開多了。

文華最后的下單就是這么寫的：

. 

.

.

A:= ...;

B:= ...;

C:= ...;

D:= ...;

A OR B, BPK;
C AND D ,SPK;
AUTOFILTER;

問題應該出在 按照我上面的金字塔寫法，是不會平倉后反手開倉的吧

可能差距在這里產生了 ？是嗎

如果 要實現 平倉后就地反手開倉，應該怎么寫呢 ？

如果希望有反手，那么反手的兩句寫在一起

比如這樣的

if    NN  then begin

sellshort;

buy;

end

if mm then begin

sell;

buyshort;

end

類似這樣的，反手系統

如果希望有反手，那么反手的兩句寫在一起

比如這樣的

if    NN  then begin

sellshort;

buy;

end

if mm then begin

sell;

buyshort;

end

類似這樣的，反手系統

嗯嗯 ，用上 ORDERQUEUE，寫成這樣

if 平空開多條件 then begin
SELLSHORT(HOLDING<0,手數,MARKET),ORDERQUEUE;
buy(HOLDING=0,手數,MARKET),ORDERQUEUE;
end

if 平多開空條件 then BEGIN
sell(HOLDING>0,手數,MARKET),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(HOLDING=0,手數,MARKET),ORDERQUEUE;
end

這樣實現反手后，勝率反而下降跟多，降5%；最大回撤又加大了一些。利潤還相差30% ？

請問這個差距合理嗎 ？