眾所周知,程序化交易我們一般分2個(gè)步驟,第一步是策略的歷史評(píng)估,歷史評(píng)估是利用開,高,低,收這4個(gè)K線數(shù)據(jù)進(jìn)行測算,第二步是進(jìn)行實(shí)盤交易,實(shí)盤交易的實(shí)時(shí)性特點(diǎn),他所能獲取到的價(jià)格實(shí)時(shí)性要比歷史回測要多,比如歷史回測時(shí)我們就無法得知在固定輪詢模式時(shí)的實(shí)時(shí)信號(hào)的價(jià)格,而實(shí)盤則可以.

金字塔圖表交易的控制符

    金字塔程序化實(shí)盤交易時(shí)主要分2種狀態(tài),即固定輪詢模式和走完K線模式,客戶在編寫程序化交易策略時(shí)應(yīng)該確定您的策略是屬于哪種狀態(tài)的,合理的使用交易控制符將會(huì)對(duì)我們的交易結(jié)果產(chǎn)生非常大的影響,往往很多人遇到的測評(píng)時(shí)盈利,而實(shí)際交易時(shí)虧損,往往都是交易控制符使用不當(dāng),造成測試與實(shí)際交易的信號(hào)位置及價(jià)格差異過大造成.為了滿足兩種不同交易模式的需要金字塔提供的交易控制符基本有2大類, 本周期價(jià)格入場交易的和次周期入場交易的.

本周期入場交易交易控制符

     本周期入場交易的方式對(duì)應(yīng)于金字塔的固定輪詢交易模式,特點(diǎn)是信號(hào)出現(xiàn)后馬上就入場報(bào)單交易,缺點(diǎn)是在測評(píng)時(shí)很難知道測試交易時(shí)的即時(shí)觸發(fā)價(jià)格,這也是造成歷史測評(píng)與實(shí)盤交易差異過大的一個(gè)主要原因.,

     LIMITR         測評(píng)按本周期限價(jià)委托進(jìn)場,實(shí)盤也按此委托價(jià)限價(jià)進(jìn)場

     MARKETR     測評(píng)按本周期收盤價(jià)委托進(jìn)場, 實(shí)盤交易按照交易所市價(jià)委托進(jìn)場

     THISCLOSE  測評(píng)按本周期收盤價(jià)委托進(jìn)場, 實(shí)盤交易時(shí)按即時(shí)行情對(duì)價(jià)委托進(jìn)場

次周期入場交易交易控制符

     次周期進(jìn)場交易對(duì)應(yīng)于金字塔走完K線的交易模式,是金字塔推薦的交易方法,因?yàn)檫@樣做可以最大化的保證我們的歷史測評(píng)結(jié)果與實(shí)盤交易保持一致.

     LIMIT           測評(píng)按次周期限價(jià)委托進(jìn)場,實(shí)盤也按此委托價(jià)限價(jià)進(jìn)場

     MARKET       測評(píng)按次周期開盤價(jià)委托進(jìn)場,實(shí)盤交易按照交易所市價(jià)委托進(jìn)場

     NEXTOPEN   測評(píng)按次周期開盤價(jià)委托進(jìn)場, 實(shí)盤交易時(shí)按即時(shí)行情對(duì)價(jià)委托進(jìn)場

交易指令的使用簡要說明

    以下都以開倉函數(shù)BUY為例做講解.

    BUY(開倉條件,下單手?jǐn)?shù),交易指令,P);//P為下單價(jià)格

    其中,交易指令/交易方式控制符我們常用的有5個(gè),分別如下.

    本周期收盤:THISCLOSE;

    限價(jià)單:LIMIT  和 LIMITR   ;

    市價(jià):MARKET 和 MARKETR;

    其中,P為下單價(jià)格:對(duì)于限價(jià)單、停損單需要指定的下單價(jià)格

 
     BUY(holding=0, 1, LIMIT, 4000);

     //如果無多頭持倉，以4000掛單子

     //結(jié)果：成交價(jià)≤4000

     SELL（holding>0，0，LIMIT，4000）；

    //如果有多頭持倉，以4000價(jià)格掛單子；

    //結(jié)果：成交價(jià)≥4000
  

交易指令,各平臺(tái)執(zhí)行情況

金字塔對(duì)于所有的可交易品種，均支持4種交易指令，即限價(jià)、市價(jià)、停損、限價(jià)停損。但是這幾種交易指令是通過不同方式完成工作的，限價(jià)指令是所有平臺(tái)都支持的，對(duì)于市價(jià)和停損單，下面幾種交易平臺(tái)執(zhí)行情況如下：

1.CTP綜合交易平臺(tái) 和  恒生交易平臺(tái)

A市價(jià)單

   上期所不支持市價(jià)，大連/鄭州/中金3個(gè)交易所均支持市價(jià)指令。

上期所的品種下市價(jià)單，金字塔是采用加N個(gè)變動(dòng)價(jià)位實(shí)現(xiàn)，默認(rèn)是3個(gè)，用戶可在交易設(shè)置中更改。

大連/鄭州/中金的品種下市價(jià)單，交易所的市價(jià)單。

B停損單

   大連交易所支持停損指令，上期所/鄭州/中金3個(gè)交易所均不支持停損指令。

大連交易所的品種下停損單，交易所的停損單。

上期所/鄭州/中金的品種下停損單，金字塔采用內(nèi)部監(jiān)控模式，最新價(jià)觸及停損價(jià)位后立即按照市價(jià)發(fā)出委托單。

C限價(jià)停損指令

金字塔CTP平臺(tái)不支持限價(jià)停損指令，用戶使用限價(jià)停損指令發(fā)出為委托單時(shí)，實(shí)際會(huì)按照停損指令發(fā)出。

2.金仕達(dá)交易平臺(tái)

A市價(jià)單

上/大/鄭/中金下市價(jià)單，金字塔是采用加N個(gè)變動(dòng)價(jià)位實(shí)現(xiàn)，默認(rèn)是3個(gè)，用戶可在交易設(shè)置中更改。

B停損單/限價(jià)停損

上/大/鄭/中金下停損單/限價(jià)停損，金字塔采用內(nèi)部監(jiān)控模式，最新價(jià)觸及停損價(jià)位后立即按照市價(jià)發(fā)出委托單。

3.IB（美國贏透）交易平臺(tái) 這個(gè)平臺(tái)支持所有限價(jià)、市價(jià)、停損、限價(jià)停損這個(gè)4個(gè)指令。在IB平臺(tái)發(fā)出停損指令后會(huì)將指令單發(fā)送到IB的交易服務(wù)器上保存，等待觸發(fā)。

好帖，不過缺少了nextopen的說明，倒也無所謂！

那如何處理本周期判斷上根信號(hào)滿足，則立即市價(jià)發(fā)單？

即：

用k線走完模式：

IF REF(條件,1) THEN

BUY(1,1,"這里填什么類型參數(shù)");

答:market

MARKET就延后一個(gè)周期用延后這個(gè)周期的開盤即時(shí)市價(jià)委托

應(yīng)該是limitr,然后P參數(shù)為對(duì)價(jià)

MARKET就延后一個(gè)周期用延后這個(gè)周期的開盤即時(shí)市價(jià)委托

應(yīng)該是limitr,然后P參數(shù)為對(duì)價(jià)

交易所支持 市價(jià)指令 限價(jià)指令

limitr+P就是個(gè)限價(jià)指令   和市價(jià)指令不同。