請問關(guān)于用指數(shù)測試的實(shí)際運(yùn)行效果 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
請教下管理員或者對此有研究過的朋友，用品種的指數(shù)測試，用映射到主力合約進(jìn)行交易，能取得指數(shù)測試時的收益效果么？如果有差別，實(shí)盤和測試的效果會差多少個百分點(diǎn)？謝謝
- TB技術(shù)人員：
如果多品種組合，差異不大。如果品種少且用單一模型單一參數(shù)，有時候差別非常大。
- TB客服：
liaowenbin 發(fā)表于 2013-6-4 17:20
如果多品種組合，差異不大。如果品種少且用單一模型單一參數(shù)，有時候差別非常大。 ...
噢，謝謝！您有用過么，有哪些需要注意的地方呢？或者有沒有其它比較好的方法 - 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 liaowenbin 于 2013-6-5 19:09 編輯
twt_bj 發(fā)表于 2013-6-5 15:31
噢，謝謝！您有用過么，有哪些需要注意的地方呢？或者有沒有其它比較好的方法 ...
如果主力合約持倉比較集中，那么指數(shù)測試結(jié)果和用主力合約交易結(jié)果接近。比如橡膠，豆粕，白糖等，主力合約都是1、5、9月，每個合約持續(xù)的時間都比較長。這時候指數(shù)的構(gòu)成中主要是 主力合約，所以差別不大。但金屬等，幾乎不斷一月一月向下移動主力合約，而且非主力合約和主力合約持倉差異不太大，所以指數(shù)測試結(jié)果和主力合約交易的結(jié)果差異比較大。
另外，用映射的方法要注意，一般主力合約停板的時候，指數(shù)不一定停板，所以指數(shù)產(chǎn)生了交易信號在主力合約上可能無法成交。
如果你在一個品種上用敏感度不同的參數(shù)組合起來交易，那么主力合約交易結(jié)果和指數(shù)測試結(jié)果比較接近。但是如果你在單一品種單一模型單一參數(shù)下做多手交易，那么可能這個模型在一段時間內(nèi)剛好適合主力合約或指數(shù)而不適合另一個（比如在指數(shù)上剛好躲過最高點(diǎn)開多，而主力合約可能就剛好沒躲過而多在最高點(diǎn)），那么這段時間的績效差異可能十分顯著。
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