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                        開(kāi)拓者TB CXH99反應(yīng)趨勢(shì)交易系統(tǒng)（RTS）即The Reaction Trend System 源碼　[開(kāi)拓者 TB]
                    

                    

                        作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年05月28日 點(diǎn)擊數(shù)：
    
   　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

                    

                    
                    

                    

                    
      
     
    
	
  •  最近市場(chǎng)可能比較震蕩，農(nóng)產(chǎn)品有許多震蕩交易系統(tǒng)比較適用！所以在研究反應(yīng)趨勢(shì)交易系統(tǒng)（RTS）即The Reaction Trend System 由J.WELLES WILDER發(fā)明。本人粗糙簡(jiǎn)略地寫(xiě)了下代碼：
    
		
    
		
    
		
      
			
    1. Params
      2. 
			
      
			
    2.         Numeric NumATRs(1);
      3. 
			
      
			
    3.         Numeric ATRLength(10);
      4. 
			
      
			
    4.         //Track Stop Profit or Loss
      5. 
			
      
			
    5.         Numeric StopATRLength(10);
      6. 
			
      
			
    6.         Numeric StopLossPcnt(3);     //價(jià)格止損控制
      7. 
			
      
			
    7.         Numeric InitialStop(2);     // 初始止損          
      8. 
			
      
			
    8.         Numeric BreakEvenStop(2);   // 保本止損         
      9. 
			
      
			
    9.         Numeric TrailStop(2);       // 追蹤止損,回撤ATR的倍數(shù)       
      10. 
			
      
			
    10.         //PriceOffset
      11. 
			
      
			
    11.         Numeric Offset(10);       
      12. 
			
      
			
    12. Vars
      13. 
			
      
			
    13.         NumericSeries TPrice;
      14. 
			
      
			
    14.         //Track Stop Loss or Profit
      15. 
			
      
			
    15.         NumericSeries HigherAfterEntry;
      16. 
			
      
			
    16.         NumericSeries LowerAfterEntry;
      17. 
			
      
			
    17.         NumericSeries HighestAfterEntry;
      18. 
			
      
			
    18.         NumericSeries LowestAfterEntry;
      19. 
			
      
			
    19.         BoolSeries          bLongTrailingStoped;
      20. 
			
      
			
    20.         BoolSeries          bShortTrailingStoped;
      21. 
			
      
			
    21.         Numeric       MyExitPrice;                          // Exit Market Price
      22. 
			
      
			
    22.         //Stop Position
      23. 
			
      
			
    23.         Numeric       MyPrice;
      24. 
			
      
			
    24.         Numeric       MinPoint;               // 一個(gè)最小變動(dòng)單位，也就是一跳
      25. 
			
      
			
    25.         Numeric       StopLine;
      26. 
			
      
			
    26.         Numeric       StopLossBuffSet(15);    //止損位Buffer
      27. 
			
      
			
    27.         NumericSeries ATRValue;               //記錄ATR值
      28. 
			
      
			
    28.         Numeric       PriceOffset;                          //Buy or Sell Price Buffer
      29. 
			
      
			
    29.         //RTS Variables
      30. 
			
      
			
    30.         Numeric HBOP;  //高價(jià)突破點(diǎn)
      31. 
			
      
			
    31.         Numeric LBOP;  //低價(jià)突破點(diǎn)
      32. 
			
      
			
    32.         Numeric SellPoint;  //賣(mài)點(diǎn)
      33. 
			
      
			
    33.         Numeric BuyPoint;  //買(mǎi)點(diǎn)
      34. 
			
      
			
    34. Begin
      35. 
			
      
			
    35.         //Price Offset
      36. 
			
      
			
    36.         PriceOffset = Offset * MinMove * PriceScale;
      37. 
			
      
			
    37.        
      38. 
			
      
			
    38.         //Track Stop Profit or Loss
      39. 
			
      
			
    39.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
      40. 
			
      
			
    40.         ATRValue = AvgTrueRange(StopATRLength);
      41. 
			
      
			
    41.        //  www.tumamayizhan.com
      42. 
			
      
			
    42.         //KeltnerChannel Variables
      43. 
			
      
			
    43.         TPrice = (High[1] + Low[1] + Close[1])/3;
      44. 
			
      
			
    44.         HBOP = 2 * TPrice - 2 * Low[1] + High[1];
      45. 
			
      
			
    45.         LBOP = 2 * TPrice - 2 * High[1] + Low[1];
      46. 
			
      
			
    46.         SellPoint = TPrice * 2 - Low[1];   // Sell Point
      47. 
			
      
			
    47.         BuyPoint = TPrice * 2 - High[1]; //Buy Point
      48. 
			
      
			
    48.  
      49. 
			
      
			
    49.         PlotNumeric("HBOP",HBOP);
      50. 
			
      
			
    50.         PlotNumeric("LBOP",LBOP);
      51. 
			
      
			
    51.         PlotNumeric("SellPoint", SellPoint);
      52. 
			
      
			
    52.         PlotNumeric("BuyPoint", BuyPoint);
      53. 
			
      
			
    53.        
      54. 
			
      
			
    54.         If (Open < HBOP And Open > LBOP)
      55. 
			
      
			
    55.         {
      56. 
			
      
			
    56.                 //Long Futures High greater than UpperBand
      57. 
			
      
			
    57.                 If(MarketPosition != 1 And High > BuyPoint)
      58. 
			
      
			
    58.                 {
      59. 
			
      
			
    59.                         MyPrice = BuyPoint;
      60. 
			
      
			
    60.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
      61. 
			
      
			
    61.                         //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
      62. 
			
      
			
    62.                         //Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
      63. 
			
      
			
    63.                         SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
      64. 
			
      
			
    64.                 }
      65. 
			
      
			
    65.                 //Short Futures Low less than LowerBand
      66. 
			
      
			
    66.                 If(MarketPosition != -1 And Low < SellPoint)
      67. 
			
      
			
    67.                 {
      68. 
			
      
			
    68.                         MyPrice = SellPoint;               
      69. 
			
      
			
    69.                         If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
      70. 
			
      
			
    70.                         //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
      71. 
			
      
			
    71.                         //SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
      72. 
			
      
			
    72.                         Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
      73. 
			
      
			
    73.                        
      74. 
			
      
			
    74.                 }
      75. 
			
      
			
    75.                
      76. 
			
      
			
    76.         }  Else If(Open > HBOP) {
      77. 
			
      
			
    77.                 //Long Futures High greater than UpperBand
      78. 
			
      
			
    78.                 If(MarketPosition != 1)
      79. 
			
      
			
    79.                 {
      80. 
			
      
			
    80.                         MyPrice =  HBOP;
      81. 
			
      
			
    81.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
      82. 
			
      
			
    82.                         //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
      83. 
			
      
			
    83.                         Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
      84. 
			
      
			
    84.                 }
      85. 
			
      
			
    85.         } Else If(Open < LBOP) {
      86. 
			
      
			
    86.                 //Short Futures Low less than LowerBand
      87. 
			
      
			
    87.                 If(MarketPosition != -1)
      88. 
			
      
			
    88.                 {
      89. 
			
      
			
    89.                         MyPrice = LBOP;               
      90. 
			
      
			
    90.                         If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
      91. 
			
      
			
    91.                         //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
      92. 
			
      
			
    92.                         SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
      93. 
			
      
			
    93.                 }       
      94. 
			
      
			
    94.         }
      95. 
			
      
			
    95.  
      96. 
			
      
			
    96.         /* Set Loss Postion */
      97. 
			
      
			
    97.         MinPoint = MinMove * PriceScale;
      98. 
			
      
			
    98.         Myprice = EntryPrice * (1 - StopLossPcnt * 0.01);
      99. 
			
      
			
    99.         If(MarketPosition==1 and Low <= Myprice and BarsSinceEntry>0)
      100. 
			
      
			
    100.         {
      101. 
			
      
			
    101.                 Myprice=Min(Myprice,Open);
      102. 
			
      
			
    102.                 Sell(0, Myprice - stopLossBuffSet * MinPoint);
      103. 
			
      
			
    103.                 Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
      104. 
			
      
			
    104.         }
      105. 
			
      
			
    105.         Myprice = EntryPrice * (1 + StopLossPcnt * 0.01);
      106. 
			
      
			
    106.         If(MarketPosition==-1 and High>=Myprice and BarsSinceEntry>0)
      107. 
			
      
			
    107.         {
      108. 
			
      
			
    108.                 Myprice=Max(Myprice,Open);
      109. 
			
      
			
    109.                 BuyToCover(0, Myprice + stopLossBuffSet * MinPoint);
      110. 
			
      
			
    110.                 Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
      111. 
			
      
			
    111.         }
      112. 
			
      
			
    112.         /* Set Loss Postion */
      113. 
			
      
			
    113. End
      114. 
		
    
	
    • 



    
   
                    

                        
 

                        
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