請問關于用指數測試的實際運行效果
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年06月20日
- 咨詢內容：
請教下管理員或者對此有研究過的朋友，用品種的指數測試，用映射到主力合約進行交易，能取得指數測試時的收益效果么？如果有差別，實盤和測試的效果會差多少個百分點？謝謝
- TB技術人員：
如果多品種組合，差異不大。如果品種少且用單一模型單一參數，有時候差別非常大。
- TB客服：
liaowenbin 發表于 2013-6-4 17:20
如果多品種組合，差異不大。如果品種少且用單一模型單一參數，有時候差別非常大。 ...
噢，謝謝！您有用過么，有哪些需要注意的地方呢？或者有沒有其它比較好的方法
- 網友回復：
本帖最后由 liaowenbin 于 2013-6-5 19:09 編輯
twt_bj 發表于 2013-6-5 15:31
噢，謝謝！您有用過么，有哪些需要注意的地方呢？或者有沒有其它比較好的方法 ...
如果主力合約持倉比較集中，那么指數測試結果和用主力合約交易結果接近。比如橡膠，豆粕，白糖等，主力合約都是1、5、9月，每個合約持續的時間都比較長。這時候指數的構成中主要是 主力合約，所以差別不大。但金屬等，幾乎不斷一月一月向下移動主力合約，而且非主力合約和主力合約持倉差異不太大，所以指數測試結果和主力合約交易的結果差異比較大。
另外，用映射的方法要注意，一般主力合約停板的時候，指數不一定停板，所以指數產生了交易信號在主力合約上可能無法成交。
如果你在一個品種上用敏感度不同的參數組合起來交易，那么主力合約交易結果和指數測試結果比較接近。但是如果你在單一品種單一模型單一參數下做多手交易，那么可能這個模型在一段時間內剛好適合主力合約或指數而不適合另一個（比如在指數上剛好躲過最高點開多，而主力合約可能就剛好沒躲過而多在最高點），那么這段時間的績效差異可能十分顯著。
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