模型展示及建模感想[程序化新手]

本人言辭可能有些地方不當(dāng)或錯漏 請各位海涵

在這展示模型不是為了滿足虛榮心  主要目的是為了推銷這模型 順便談?wù)勥@幾個月的感想

至于展示模型是不是好模型 見仁見智

先談?wù)勌c

由于模擬盤與實盤的服務(wù)器是不同的 筆者開通了實盤行情與模擬盤進行信號對比 發(fā)現(xiàn)實盤的跳點情況比模擬盤成交高不少 特別是偏"右側(cè)"進出場的跟勢模型跳點會更厲害

據(jù)這幾個月對股指盤面的觀察與不完全統(tǒng)計 信號出現(xiàn)時點位與幾秒后點位差一般維持在1至2跳間(考慮到發(fā)單至成功成交的時隔/網(wǎng)絡(luò)延遲等) 換算手續(xù)費約為2%%

為什么不在模型內(nèi)加進跳點函數(shù) 這是因為開平有可能會買在最高 賣在最低 這時候不利跳點就沒意義了

接下來講講模型回測的有效性與過度優(yōu)化問題

個人認為確保回測對未來有一定預(yù)示性最好滿足以下幾個條件:

1, bar數(shù)充足 最好能保證有5萬根bar以上  舉個例子 股指至今也運行了3年 1min bar樣本20萬左右 5min bar 5萬左右 也就是說 建模時級別選用 最好不要低于5min周期

2,參數(shù)過多 最簡單的例子就是在進出場判定上加點數(shù)再進行優(yōu)化 這樣做績效或許看起來很美 但運行起來卻兩回事 應(yīng)避免在進出判定上進行優(yōu)化 級別大bar數(shù)不足的模型也應(yīng)減少參數(shù)

3,交易次數(shù)不足 這個在bar數(shù)不足的情況下很常見 交易次數(shù)不足會導(dǎo)致不能覆蓋所有行情 對未來行情沒過多預(yù)示性

綜上所述 級別越大 交易次數(shù)越少 參數(shù)越多 就越容易過度優(yōu)化  花瓶雖美 卻僅能觀看

那該如何驗證一個模型的有效性/預(yù)示性?

1,減少參數(shù)

2,確保bar數(shù)夠

3,交易次數(shù)充足

3,在參數(shù)合理取值范圍內(nèi)進行優(yōu)化測試 各參數(shù)盈利排列有一定規(guī)律性 這步很重要 不能因為你模型采用原始參數(shù)進行測試后對結(jié)果很滿意 就不對其他相鄰的參數(shù)進行測試 畢竟有可能是因為你運氣好 湊巧對上不錯的數(shù)組

4,同品種下將bar分時段最優(yōu)化,接著用最優(yōu)值交換時段跑

5,用出當(dāng)前品種最優(yōu)值,跑同一市場的其他品種

感想就談到這 歡迎大家補充和討論

下面是模型展示

模型無未來 無偷價 無信號丟失閃爍  

模型提供出租 至于源碼出售 視買家出價而定

若你對此模型有興趣可聯(lián)系 QQ:1326434642  提供當(dāng)前賬戶保證金情況 本人提供無源碼進行跟蹤測試 需提供賬戶保證金情況是為了不想浪費雙方時間 敬請諒解

單參數(shù)模型 日內(nèi)交易 運行于1min bar 可適應(yīng)多品種（前提是日內(nèi)波動要高，如農(nóng)產(chǎn)品期貨日內(nèi)波動低就不適合） 可適應(yīng)多周期（理論上數(shù)據(jù)越細，越穩(wěn)定） 可進行品種組合 以open作為進出點 采用循環(huán)算法 理念恕不能透露 只給租客大致講解