古期:程序化交易案例(6)-一雙眼睛只能盯一個盤， 該如何復制成功經驗[古期心得]

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這個案例所要面對的是交易者共同的期望—「如何復制經驗到不同市場中」，同時這也是最多交易者想到運用程序交易起始動機。

一位成功的交易者找到我，提到他使用的指標(包括RSI、MACD、KD等)雖不特別，但運用「背離」的概念，在市場頗具效果；他自己也寫一些交易系統做指針的計算與判斷，但背離的判斷必須依據「目視」，難以程序化，以至于他無法把成功經驗復制到更多的其它市場中。

何謂「指標背離」，舉例來說，當價格創新高(低)，但指標沒有同步創新高(低)，那么就是市場反轉的訊號。

從信息處理的角度，這是一個「圖形辨識」(Pattern Recognition)的問題，處理程序有點復雜，首先要先對縣圖做平滑處理(均線是常見的處理方式)，繼而抓出連結波動高(低)點產生趨勢線，以反三角函數計算趨勢線的角度，最后由趨勢線角度的正負，才能決定是否背離；到這個階段，交易者可以回測不同背離角度，決定對于指標背離的參數選擇，形成處理指針背離的交易策略。

這個案例的重點不在于前述的處理過程，而是當前述的程序完成后，在策略驗證(Verification)過程才發現這位交易者的主觀交易其實隱含了他自己都不甚清楚的細節。在依據其期望完成指針背離策略的編碼后，經比對策略回測過程的進出與其過去的進出記錄，發現并不一致，交易者的交易過程中，出現在相同的背離情況下，做出不同交易決策的問題。

究其原因可能是對于過去的交易行為沒想清楚，以至于參考到其它信息而不自知。

當交易者回顧檢驗與他認知不一致的交易時點時，才發現關鍵在于他的實際交易其實受到盤前分析信息的心理影響，通常交易者在開盤前會做一些功課，如參考提前開盤的其它股市、新聞訊息，當趨于悲觀時，對于背離的角度判斷就產生影響。

為此，我們在指針背離的交易系統中，加入可以設定盤前氣氛的架構(Setup)條件，融入交易者的看法(View)，才可以復制交易者的經驗到不同市場中，只是必須在開盤前在程序交易模塊中處理「看法參數」。

(本文來源于：http://www.tumamayizhan.com/2012/11/04/8734.shtml )
從這個范例也可了解，如果一個主觀交易者對于他的交易策略講(想)不清楚，就無法將主觀操作客觀化；反之，如果交易規則可以清楚到連計算機都懂，就真的清楚了。