開拓者傾斜度 斜率角度涵數 [開拓者 TB]
- 咨詢內容： 最近在研究斜率問題，因為急速拉升一般伴隨著快速回落。如何衡量，斜率是個方法
http://bbs.tradeblazer.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7865
對斜率有過一些討論，摘錄一點
問題1：但問題隨之而來：價格圖的橫坐標和縱坐標的單位并不是一個概念的。如果我們簡單的將兩個均線值之間的差值還原成切線角度的話，那么不同頻度的時間下，同樣級別的趨勢所得的斜率是不一樣的。
同時，若在一個窗口中，觀察100根BAR和200根BAR所得的同一個趨勢的均線斜率也會不同。
解答：比較當然只是同期比較才有意義了,你要比較的只是相對值而不是絕對值，均線從無方向的橫行到向一個方線移動都叫出現趨勢。
比如白糖1101,日線中5日均線3月26日以來變化最大的是一天上漲22點,從它是歷史數據來看，最近幾天算是勉強的、很弱的上升趨勢。如果要在日線中定義一個較強的趨勢，起碼得是40點或40/c。
但是在1分鐘K線中，5周期均線能有連續3點的變化都是一個可操作的趨勢了，指望用一個坐標適用于所有周期是不現實的，你用眼睛看也只是1分鐘和1分鐘比較、5分鐘和5分鐘比較，日線和日線比較。
問題2：如何計算斜率？
解答：如果用眼看，人是很容易區分圖形大小的影響的，如果用公式計算，橫座標每根K線算一個單位，則不論顯示多少K線，計算結果都是一樣的。
解答：在低頻數據上，如日線，MA與MA[1]之間的差值一般比較大，因為兩個價格間的時間間隔比較大。
在高頻數據上，如分鐘線，MA與MA[1]之間的差值一般比較小，因為兩個價格間的時間間隔比較小。
當你簡單的將 縱坐標差值（MA-MA[1]）/橫坐標差值（按您的說法應該始終為1）＝斜率 的話
那么你會發現同樣的角度，低頻數據所得斜率往往較大，高頻數據所得往往較小。
問題三：使用斜率的缺陷？
在我看來，斜率的概念有其優勢，即它是直觀表示曲線的變化程度、速度的量。（這和周期是無關的，隨便什么周期下，均線類的filter都是曲線）
問題是我們所得的均線類filter的輸出總是不夠平滑，因此簡單的計算斜率的正負值來判斷趨勢，比較粗糙，假信號比較多。（國外論壇的斜率算法主要就是此類）
若給斜率設定一個上下限的話，就涉及到絕對大小的問題了。
解答：【ID:saja】
1、再次使用平滑性的filter來處理所得的斜率，這樣就不再需要給它設定上下限了。單純判斷正負就可以了；
2、所謂斜率在價格圖上無非是體現縱坐標（價格）相對橫坐標（時間）的相對變化速度而已。只不過因為兩者物理量的單位不同，無法調整罷了。
那么，可行的解決辦法是在單位時間上界定一個同樣與單位時間有關，但又是價格的量。我認為這個量就是波動率（單位時間上的價格變化）。
將當前bar的價格變化除以單位時間的價格變化（波動率），也是相對變化速度。
解答：【ID:shenpei715】 本人
之前有位朋友給我一個代碼，思路是通過計算一段周期的方差，來衡量波動率。通過方差間的比較，繞過斜率分析趨勢方向和強度。
- TB技術人員： 斜率函數《SLOPE》：SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數，在股軟件里面經常使用
LinearRegSlope(X,N)
- TB客服：
shenpei715 發表于 2012-10-9 21:52
斜率函數《SLOPE》：SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數，在股軟件里面經常使用
LinearRegSlope(X,N)
...
MA30=AverageFC(Close,30);
Slope=LinearRegSlope(MA30,30);//取30個周期取樣樣本、樣本值為30個周期的平均值的線性回歸斜率 - 網友回復： 系統自帶的有三角函數，肯定有用的地方，如何使用呢？
- 網友回復： tb沒有自帶slope函數吧？要自己寫
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