如果一個程序內(nèi)持有多倉和空倉 那么MarketPosition為多少？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容： 如果一個程序內(nèi)持有多倉和空倉 那么MarketPosition為多少？
這時候的CurrentEntries是怎么算的？
CurrentContracts算是多少的呢？
更重要的AvgEntryPrice是如何算的呢？ - TB技術(shù)人員： MarketPosition是根據(jù)圖上的信號來識別當(dāng)時的持倉方向
buy、sellshort函數(shù)是不能同時持多和持空的
所以MarketPosition只能是一個方向的值 - TB客服： 可實(shí)際上我用MarketPosition根本無法控制倉位。我的模擬系統(tǒng)經(jīng)常會同時持有同一個品種的多單和空單。有倉位的情況下已經(jīng)不滿足MarketPosition==0的條件但一樣會繼續(xù)開倉，有時是多倉有時是空倉。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
可實(shí)際上我用MarketPosition根本無法控制倉位。我的模擬系統(tǒng)經(jīng)常會同時持有同一個品種的多單和空單。有倉位 ...
馬龍 發(fā)表于 2011-4-12 11:30
我也經(jīng)常遇到這中情況。我的手?jǐn)?shù)都是1手，Buy不是先平空倉嗎，有時候給平，更多的時候，成了原來的空倉沒有平，而開了一手多倉，在當(dāng)日持倉上就顯示的是多倉一手，空倉一手。請教管理員這是為什么？和函數(shù)說明中的描述完全不同！ - 網(wǎng)友回復(fù)：
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