開(kāi)拓者 TB海龜交易系統(tǒng)源碼及評(píng)論[開(kāi)拓者公式]
- 咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 15:09 編輯
Question1:
我用的是交易開(kāi)拓者旗艦版V4，最近幾天在研究上面的海龜交易系統(tǒng)源碼，請(qǐng)問(wèn)上面自帶的海龜源碼是不是最新的？有沒(méi)有經(jīng)過(guò)測(cè)試啊？我看論壇置頂區(qū)里面那里寫的最新源碼和我的不一樣，去網(wǎng)上搜索也不知道哪個(gè)是最新、而且沒(méi)有問(wèn)題能運(yùn)行的....
求解!
多謝!
附上軟件上的源碼
//------------------------------------------------------------------------
// 簡(jiǎn)稱: TurtleTrader
// 名稱: 海龜交易系統(tǒng)
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 內(nèi)建應(yīng)用
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波動(dòng)周期 ATR Length
Numeric boLength(20); // 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55); // 長(zhǎng)周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10); // 離市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市過(guò)濾條件
Vars
Numeric MinPoint; // 最小變動(dòng)單位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盤價(jià)計(jì)算出的總資產(chǎn)
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
NumericSeries DonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個(gè)Bar
NumericSeries DonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個(gè)Bar
NumericSeries fsDonchianHi; // 唐奇安通道上軌，延后1個(gè)Bar，長(zhǎng)周期
NumericSeries fsDonchianLo; // 唐奇安通道下軌，延后1個(gè)Bar，長(zhǎng)周期
Numeric ExitHighestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最高價(jià)
Numeric ExitLowestPrice; // 離市時(shí)判斷需要的N周期最低價(jià)
Numeric myEntryPrice; // 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格
Numeric myExitPrice; // 平倉(cāng)價(jià)格
Bool SendOrderThisBar(False); // 當(dāng)前Bar有過(guò)交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次開(kāi)倉(cāng)的價(jià)格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失敗
Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
PreBreakoutFailure = false;
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對(duì)小數(shù)取整
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
// 當(dāng)不使用過(guò)濾條件，或者使用過(guò)濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進(jìn)行后續(xù)操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
{
// 突破開(kāi)倉(cāng)
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格取突破上軌+一個(gè)價(jià)位和最高價(jià)之間的較小值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格取突破下軌-一個(gè)價(jià)位和最低價(jià)之間的較大值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SendOrderThisBar = True;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
// 長(zhǎng)周期突破開(kāi)倉(cāng) Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
{
Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
{
// 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格取突破上軌+一個(gè)價(jià)位和最高價(jià)之間的較小值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
{
// 開(kāi)倉(cāng)價(jià)格取突破下軌-一個(gè)價(jià)位和最低價(jià)之間的較大值，這樣能更接近真實(shí)情況，并能盡量保證成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
PreBreakoutFailure = False;
}
}
If(MarketPosition == 1) // 有多倉(cāng)的情況
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
If(Low < ExitLowestPrice)
{
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果開(kāi)盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開(kāi)盤價(jià)增倉(cāng)。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
{
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉(cāng)Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉(cāng)的情況
{
// 求出持空倉(cāng)時(shí)離市的條件比較值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
If(High > ExitHighestPrice)
{
myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時(shí)候用開(kāi)盤價(jià)代替
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
{
If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果開(kāi)盤就超過(guò)設(shè)定的1/2N,則直接用開(kāi)盤價(jià)增倉(cāng)。
{
myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
{
myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
}
}
// 止損指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加倉(cāng)Bar不止損
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 數(shù)量用0的情況下將全部平倉(cāng)
PreBreakoutFailure = True;
}
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2010.12.08
// 版權(quán)所有 TradeBlazer Software 2003－2010
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平
// 臺(tái)每一版本的TradeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
//------------------------------------------------------------------------ - TB技術(shù)人員： 回復(fù) 1# slarkmonk
V4上的是最新的，海龜交易主要是提供給客戶進(jìn)行學(xué)習(xí)的一個(gè)示例。 - TB客服： 回復(fù) 2# lh948
謝謝
Quetion2：
那那個(gè)程序有沒(méi)有測(cè)試過(guò)？有沒(méi)有可能出問(wèn)題？因?yàn)槲易屑?xì)看了有很多地方有點(diǎn)迷糊（當(dāng)然更可能自身水平不夠，(*^__^*) 嘻嘻……），然后網(wǎng)上很多版本貌似也比這個(gè)版本明晰。
Question3：
您看看程序的第59和60行
// 當(dāng)不使用過(guò)濾條件，或者使用過(guò)濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進(jìn)行后續(xù)操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
可是prebreakoutfailure必需要在止損之后才是ture，那么這個(gè)條件的滿足（也就是說(shuō)短周期的突破）必需經(jīng)歷一次止損才能發(fā)生？ - 網(wǎng)友回復(fù)： 本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-16 16:28 編輯
Question4:
海龜交易系統(tǒng)有最大頭寸的限制
如下：
級(jí)別 類型 最大單位
1 單一市場(chǎng) 4個(gè)單位
2 高度相關(guān)市場(chǎng) 6個(gè)單位
3 低度相關(guān)市場(chǎng) 10個(gè)單位
4 單向交易—多頭或空頭 12個(gè)單位
程序中貌似沒(méi)有這個(gè)限制？若有，在哪兒體現(xiàn)？？謝謝！
程序中的135行和173行倒是判斷了能進(jìn)行幾次增倉(cāng)，當(dāng)時(shí)不知道會(huì)不會(huì)與最大頭寸限制沖突。
135行代碼 while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng)
173行代碼 while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷能進(jìn)行幾次增倉(cāng) - 網(wǎng)友回復(fù)： Quetion2：
這不是用A函數(shù)做的交易系統(tǒng)，LZ要測(cè)試，肯定一堆問(wèn)題，我已經(jīng)試過(guò)了，N值會(huì)在一根BAR上變化，導(dǎo)致圖表上的開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)和實(shí)際不符等等問(wèn)題
Question3：
不止損，那肯定就是成功的價(jià)格突破了吧，機(jī)器代碼是死的思路是活的。。。
Question4:
這個(gè)，不需要這么糾結(jié)，自帶海龜確實(shí)沒(méi)有限制，LZ可以自己根據(jù)需要來(lái)做啊。
按照2個(gè)while，只要一直陽(yáng)線，就會(huì)一直加倉(cāng)的，又不是必須要用一成不變的海龜來(lái)做
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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