日內(nèi)模型過濾問題　[贏順期貨]

買開條件：A 賣開條件：B 賣平條件：C 買平條件：D 1、A條件成立后，不再校檢A條件，直到B或C條件成立反手或平倉。 2、B條件成立后，不再校檢B條件，直到A或D條件成立反手或平倉。

舉例：買開條件：開盤價+15 賣開條件：開盤價-15 平倉條件：開倉之后最高價-15 （最低價+15） 或 收盤前14：55 平倉。 注：主要是開倉之后，不再校驗開倉條件，直到平倉條件出現(xiàn)。 請給源碼，多謝！

買開條件：開盤價+15 ，這里的開盤價是指當天的開盤價，還是當前K線的開盤價呢？

您上面的描述，是想限制每天開倉的次數(shù)為一次，還是指每次開倉后必須平倉了再開倉，即過濾信號，實現(xiàn)買賣開平一一對應？

另外，您的版本較舊，請登錄文華官網(wǎng)下載最新版使用，新版本功能更完善，體驗更佳：www.wenhua.com.cn

程序化交易建議使用WH3，加載以下模型，您試試效果如何：

OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
TIME<1455&&C>OO+15,BK;
TIME<1455&&C<OO+15,SK;
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
C<HH-15||TIME>=1455,SP;
C>LL+15||TIME>=1455,BP;
AUTOFILTER;

如果您使用的是贏順，請修改為：

OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
TIME<1455&&C>OO+15,BK;
TIME<1455&&C<OO+15,SK;
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
C<HH-15||TIME>=1455,SP;
C>LL+15||TIME>=1455,BP;

以上模型僅供參考。