AUTOFILTER的使用　[贏順期貨]

請(qǐng)幫助看看，下面是同一個(gè)模型號(hào)，前面是不使用AUTOFILTER，但是自已對(duì)持倉是做了控制的。后面使作AUTOFILTER，兩者的收益差異是很大，檢查一下是第一個(gè)持倉控制寫法做有問題，還是其他原因?qū)е碌模恐x謝

/**************** 不使用自動(dòng)過濾 ****************/
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //當(dāng)天開盤后的K線數(shù)量
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN); //前一天最高價(jià)
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN); //前一天最低價(jià)
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1)); //前一天收盤價(jià)
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O); //今日開盤價(jià)
HHJ:HHV(H,NN); //今日到當(dāng)前K線的最高價(jià)
LLJ:=LLV(L,NN); //今日到當(dāng)前K線的最低價(jià)
RANGEMIN:=0.2*(OO/100); //設(shè)定區(qū)間 0.2 * (今日開盤價(jià) / 100)
STARTNOW:=BARPOS;
RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN; //過濾條件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL); //中軌上頂部區(qū)間：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盤-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC); //中軌下頂部區(qū)間：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盤）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL; //中軌上區(qū)間：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盤）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH; //中軌下區(qū)間：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盤）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3; //senter + (今天最高價(jià)格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3; //BENTER-(BSETUP-今天最低價(jià)格)/3
SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP); //買開位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP); //賣開位
TT:CROSS(ZGS,L);
AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1; //STARTNOW>=2 表示從所選擇時(shí)間區(qū)域的第二根K線開始,如2010/4/16開始的話，從17日開始買賣
BB:=HHJ>SSETUP; //今最高價(jià)》SSETUP

DD:=LLJ0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);
AA=1&&CROSS(H,SG)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,BK(1);
AA=1&&CROSS(XG,L)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,SK(1);
((H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510)&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);
((BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510)&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);

/**************** 使用自動(dòng)過濾 AUTOFILTER; ****************/
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //當(dāng)天開盤后的K線數(shù)量
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN); //前一天最高價(jià)
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN); //前一天最低價(jià)
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1)); //前一天收盤價(jià)
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O); //今日開盤價(jià)
HHJ:HHV(H,NN); //今日到當(dāng)前K線的最高價(jià)
LLJ:=LLV(L,NN); //今日到當(dāng)前K線的最低價(jià)
RANGEMIN:=0.2*(OO/100); //設(shè)定區(qū)間 0.2 * (今日開盤價(jià) / 100)
STARTNOW:=BARPOS;
RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN; //過濾條件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL); //中軌上頂部區(qū)間：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盤-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC); //中軌下頂部區(qū)間：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盤）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL; //中軌上區(qū)間：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盤）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH; //中軌下區(qū)間：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盤）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3; //senter + (今天最高價(jià)格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3; //BENTER-(BSETUP-今天最低價(jià)格)/3
SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP); //買開位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP); //賣開位
TT:CROSS(ZGS,L);
AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1; //STARTNOW>=2 表示從所選擇時(shí)間區(qū)域的第二根K線開始,如2010/4/16開始的話，從17日開始買賣
BB:=HHJ>SSETUP; //今最高價(jià)》SSETUP
DD:=LLJ=OO/100)||TIME>=1510,BP;
(BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510,SP;
AUTOFILTER;

在您的過濾模型中，找不到您的開倉條件，請(qǐng)您補(bǔ)齊

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;   //當(dāng)天開盤后的K線數(shù)量

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);            //前一天最高價(jià)
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);             //前一天最低價(jià)

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));     //前一天收盤價(jià)
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);                //今日開盤價(jià)
HHJ:HHV(H,NN);                                    //今日到當(dāng)前K線的最高價(jià)
LLJ:=LLV(L,NN);                                    //今日到當(dāng)前K線的最低價(jià)
RANGEMIN:=0.2*(OO/100);                            //設(shè)定區(qū)間   0.2 * (今日開盤價(jià) / 100)

//STARTNOW:=BARPOS-1;                              //這個(gè)寫法欠妥,暫改為STARTNOW:=BARPOS;
STARTNOW:=BARPOS;

RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN;                        //過濾條件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL);                           //中軌上頂部區(qū)間：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盤-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC);                           //中軌下頂部區(qū)間：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盤）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL;                //中軌上區(qū)間：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盤）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH;                //中軌下區(qū)間：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盤）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3;                        //senter + (今天最高價(jià)格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3;                        //BENTER-(BSETUP-今天最低價(jià)格)/3

SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //買開位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //賣開位

TT:CROSS(ZGS,L);

AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1;  //STARTNOW>=2 表示從所選擇時(shí)間區(qū)域的第二根K線開始,如2010/4/16開始的話，從17日開始買賣
BB:=HHJ>SSETUP;                                     //今最高價(jià)》SSETUP
DD:=LLJ<BSETUP;                                     //今最低價(jià)《BSETUP
AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L),SPK;
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX),BPK;

AA=1&&CROSS(H,SG),BK;
AA=1&&CROSS(XG,L),SK;

(H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510,BP;
(BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510,SP;
AUTOFILTER;

///////////////////////////////////////////

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;   //當(dāng)天開盤后的K線數(shù)量

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);            //前一天最高價(jià)
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);             //前一天最低價(jià)

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));     //前一天收盤價(jià)
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);                //今日開盤價(jià)
HHJ:HHV(H,NN);                                    //今日到當(dāng)前K線的最高價(jià)
LLJ:=LLV(L,NN);                                    //今日到當(dāng)前K線的最低價(jià)
RANGEMIN:=0.2*(OO/100);                            //設(shè)定區(qū)間   0.2 * (今日開盤價(jià) / 100)

//STARTNOW:=BARPOS-1;                              //這個(gè)寫法欠妥,暫改為STARTNOW:=BARPOS;
STARTNOW:=BARPOS;

RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN;                        //過濾條件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL);                           //中軌上頂部區(qū)間：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盤-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC);                           //中軌下頂部區(qū)間：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盤）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL;                //中軌上區(qū)間：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盤）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH;                //中軌下區(qū)間：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盤）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3;                        //senter + (今天最高價(jià)格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3;                        //BENTER-(BSETUP-今天最低價(jià)格)/3

SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //買開位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //賣開位

TT:CROSS(ZGS,L);

AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1;  //STARTNOW>=2 表示從所選擇時(shí)間區(qū)域的第二根K線開始,如2010/4/16開始的話，從17日開始買賣
BB:=HHJ>SSETUP;                                     //今最高價(jià)》SSETUP
DD:=LLJ<BSETUP;                                     //今最低價(jià)《BSETUP
AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L)&&BUYVOL>0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);

AA=1&&CROSS(H,SG)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,BK(1);
AA=1&&CROSS(XG,L)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,SK(1);

((H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510)&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);
((BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510)&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);

請(qǐng)問根據(jù)你的原理，哪一種是您想要的結(jié)果？

根據(jù)對(duì)您的模型的分析，這兩個(gè)模型之間的差異主要是由于SPK和BPK的信號(hào)開倉不同而導(dǎo)致的。

在您的非過濾模型中，SPK和BPK模型由于不滿足BUYVOL>0和SELLVOL>0，因此無法開倉

AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L)&&BUYVOL>0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);