跨周期數據轉換函數以及跨周期技術指標調用的實現 - TradeBlazer公式

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年08月29日

咨詢內容： 本帖最后由追漲殺跌于 2011-12-26 14:17 編輯

TB的跨周期調用，以前已經有一些解決方案。但總體來說，使用還不夠方便。以前的帖子中Nopain曾提出過一個算法，非常精巧。最近在這個算法的基礎上，把整個實現方法完善了一下。下面把總體思路和函數代碼貼出來，請大家試用，也歡迎大家提出修改意見。

總體思路：
1、小周期調用大周期的數據；
2、具體方法是新編一個函數，用來根據小周期下的數據推算出大周期的BAR數據，為了省事，計算時，會將大周期下的開高低收以及成交量和持倉量等數據都算出來，然后將這些數據通過引用參數返回。當然有的朋友可能只需要一個收盤價就可以了，那樣的話，可以自行修改這個函數，把多余的數據去掉；
3、返回的大周期數據將以序列變量的形式保留在對應的小周期K線上，以便以后調用；
4、另外為了便于大周期的數據計算出來后的回溯使用，函數會將小周期下當前BAR到大周期下的前一個BAR的最后一個小周期BAR需要回溯的BAR數目，作為函數的結果返回。這句話，不容易描述清楚，估計大家聽起來也費力，但沒關系，后面用例子來解釋，知道這回事就行了。
5、另外還增加了一個返回值（也是通過引用參數返回），表示的是當前小周期K線對應的大周期K線在整個大周期中的索引值。舉例來說，5分鐘圖，樣本數300，那轉換成30分鐘周期圖，總共應該是50根K線，那最新一根5分鐘圖對應的30分鐘K線在整個30分鐘圖中的索引值就應該是49（類似CurrentBar 0-49）；

好，其他先不廢話，把代碼貼出來，再舉幾個例子。

新建用戶函數MtBar, 返回值為數值類型，代碼如下：
1. Params
2. Numeric TimeFrame(1440);
3. // 目標時間周期：月線=40320，周線=10080，日線=1440，4小時線=240
4. // 其他1小時內的周期等于相應的分鐘數，如：1小時=60， 30分鐘=30。。。
5. // 支持不規則分鐘數，如3分鐘，8分鐘，之類都行
7. Numeric BarsBack(1);
8. // 目標時間周期BAR偏移：
9. // 1--表示將目標時間周期下的前1根K線數據作為與當前Bar對應的目標時間周期下的K線數據
10. // 0--表示將目標時間周期下的截止到目前為止的數據轉換為與當前BAR對應的目標時間周期下K線數據
12. NumericRef oCurBar; // 目標時間周期下的Bar索引
13. NumericRef oOPenHT; // 目標時間周期下的開盤價
14. NumericRef oHighHT; // 目標時間周期下的最高價
15. NumericRef oLowHT; // 目標時間周期下的最低價
16. NumericRef oCloseHT; // 目標時間周期下的收盤價
17. NumericRef oVolHT; // 目標時間周期下的成交量
18. NumericRef oOpenIntHT; // 目標時間周期下的持倉量
20. Vars
21. NumericSeries barCnt;
22. NumericSeries CurBar;
23. NumericSeries barCntSum;
24. NumericSeries OpenHT;
25. NumericSeries HighHT;
26. NumericSeries LowHT;
27. NumericSeries CloseHT;
28. NumericSeries VolHT;
29. NumericSeries OpenIntHT;
30. Numeric CurTime;
31. Numeric PreTime;
32. bool condition(false);
33. Numeric i;
34. Begin
35. If (TimeFrame == 40320) // 月線
36. {
37. CurTime = Month;
38. PreTime = Month[1];
39. }
40. Else If (TimeFrame == 10080) // 周線
41. {
42. CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
43. PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
44. }
45. Else // 其他時間周期
46. {
47. CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
48. PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date[1])*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
49. }
50. condition = CurTime != PreTime;
52. If (CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, CurBar=0
53. {
54. barCnt = 0;
55. CurBar = 0;
56. OpenHT = Open;
57. HighHT = High;
58. LowHT = Low;
59. CloseHT = Close;
60. VolHT = Vol;
61. OpenIntHT = OpenInt;
62. }
63. Else
64. {
65. If(Condition)
66. // 如果在目標周期下，屬于另一根K線，則CurBar加1
67. {
68. barCnt = 1;
69. CurBar = CurBar[1] + 1;
70. OpenHT = Open;
71. HighHT = High;
72. LowHT = Low;
73. VolHT = Vol;
74. }Else
75. // 如果在目標周期下，屬于同一根K線，則CurBar不變，但最高價和最低價要記錄價格的變化，成交量要累加
76. {
77. barCnt = barCnt[1] + 1;
78. CurBar = CurBar[1];
79. OpenHT = OpenHT[1];
80. HighHT = Max(HighHT[1],High);
81. LowHT = Min(LowHT[1],Low);
82. VolHT = VolHT[1] + Vol;
83. }
84. // 收盤價和持倉量總是取最新值
85. CloseHT = Close;
86. OpenIntHT = OpenInt;
87. }
89. // 上面的程序，在每根小周期的K線上，記錄了它所屬的大時間周期下的開高低收等值的變化。
90. // 接下來，要把在大的時間周期級別上，屬于同一根K線的開高低收這些數據，記錄在這一組小周期K線的最后一根上。
91. barCntSum = barCnt ;
92. If(BarsBack == 0)
93. // 如果Bar偏移參數為0，則取每根小周期K線上保留的大時間周期截止到這根小周期K線為止的BAR數據
94. {
95. barCntSum = 0 ;
96. }Else If(BarsBack == 1)
97. // 如果Bar偏移參數為1，則取大時間周期的上一根K線的BAr數據
98. {
99. barCntSum = barCnt ;
100. }Else
101. // 如果BAR偏移參數為其他，則取大時間周期的指定偏移后的那根K線的BAR數據
102. {
103. For i = 2 To BarsBack
104. {
105. barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
106. }
107. }
109. // 最后將相應的K線數據作為引用參數返回
110. oCurBar = CurBar;
111. oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
112. oHighHT = HighHT[barCntSum];
113. oLowHT = LowHT[barCntSum];
114. oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
115. oVolHT = VolHT[barCntSum];
116. oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
117. Return barCnt;
118. End
TB技術人員： 忘了說一句，以上代碼是在TB V4中編寫與調試的。

接下來，我們來實現跨周期的求和函數MtSummation，上面的函數中特地返回了一個值oCurBar，就是我上面提到的大周期下的BAR索引值，就是想為實現MtSummationFC留下的伏筆，等以后有時間再解決。現在先還是用最笨的循環累加的算法。
1. Params
2. NumericSeries Price(1);
3. NumericSeries BarCnt(0);
4. Numeric Length(10);
5. Vars
6. NumericSeries SumValue(0);
7. Numeric i;
8. Numeric j(0);
9. Begin
10. SumValue = 0;
11. For i = 1 to Length
12. {
13. If (Price[j] <> InvalidNumeric)
14. {
15. SumValue = SumValue + Price[j];
16. j = j + BarCnt[j];
17. }
18. else Break;
19. }
20. Return SumValue;
21. End
復制代碼
TB客服： 接下來，就可以實現計算跨周期簡單移動平均的函數MtMa。
1. Params
2. Numeric TimeFrame(1440); // 目標時間周期參數，參數說明參見MtBar
3. Numeric BarsBack(1); // 目標時間周期BAR偏移參數，說明見MtBar函數
4. Numeric Length(10); // 均線周期
5. NumericRef oMA; // 以目標時間周期下的K線數據計算出的移動平均線
6. Vars
7. NumericSeries mtBarCnt;
8. NumericSeries mtClose;
9. Numeric refCurBar;
10. Numeric refOpen;
11. Numeric refHigh;
12. Numeric refLow;
13. Numeric refClose;
14. Numeric refVol;
15. Numeric refOpenInt;
17. Numeric SumValue(0);
18. Numeric i;
19. Numeric j(0);
20. Begin
21. mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
22. mtClose = refClose;
24. SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
25. oMA = SumValue/Length;
26. Return mtBarCnt;
27. End
復制代碼
網友回復： 現在可以舉個例子來說明，怎么用上面的幾個函數來做交易策略了。假如我們的策略如下：
1、我們以日線的均線交叉來判斷大趨勢，然后在5分鐘圖上來做交易；
2、日線的短期均線上穿長期均線，則只做多，不做空；反之只做空，不做多；
3、確定了大趨勢后，我們再根據5分鐘圖來判斷小趨勢，以決定進場時機。我們仍然用均線來判斷，在多頭大趨勢下，如果5分鐘的短期均線上穿長期均線，則進場做多，反穿出場，但不反手做空；在空頭大趨勢下，類似；
我們在5分鐘圖上調用剛才的函數的來實現。新建公式應用TestMtMa，代碼如下：
1. Params
2. Numeric TimeFrame(1440); // 目標時間周期參數，參數說明參見MtBar
3. Numeric BarsBack(1); // 目標時間周期BAR偏移參數，說明見MtBar函數
5. Numeric Length1(10); // 大周期的短期均線周期
6. Numeric Length2(20); // 大周期的長期均線周期
7. Numeric Length3(10); // 小周期的短期均線周期
8. Numeric Length4(20); // 小周期的長期均線周期
9. Numeric Lots(1);
10. Vars
11. NumericSeries MA1;
12. NumericSeries MA2;
13. Numeric oMA1;
14. Numeric oMA2;
16. NumericSeries MA3;
17. NumericSeries MA4;
18. Begin
19. MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length1,oMA1);
20. MA1 = oMA1;
21. PlotNumeric("MA1",MA1);
22. MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length2,oMA2);
23. MA2 = oMA2;
24. PlotNumeric("MA2",MA2);
25. MA3 = AverageFC(Close,Length3);
26. MA4 = AverageFC(Close,Length4);
27. PlotNumeric("MA3",MA3);
28. PlotNumeric("MA4",MA4);
31. If (MA1>MA2) // 大周期均線金叉，多頭趨勢
32. {
33. if (MarketPosition!=1 and MA3[1]>MA4[1])
34. {
35. Buy(Lots,Open);
36. }
37. if (MarketPosition==1 and MA3[1]<MA4[1])
38. {
39. Sell(Lots,Open);
40. }
41. }
42. If (MA1<MA2) // 大周期均線死叉，空頭趨勢
43. {
44. if (MarketPosition!=-1 and MA3[1]<MA4[1])
45. {
46. SellShort(Lots,Open);
47. }
48. if (MarketPosition==-1 and MA3[1]>MA4[1])
49. {
50. BuyToCover(Lots,Open);
51. }
52. }
53. End
復制代碼
網友回復： 如果上面的策略，我們不想用日線均線來判斷大趨勢，而改用小時線來判斷，則只要將參數TimeFrame改為60, 就可以了。