5分鐘線和日線在同樣20天范圍內(nèi)ATR的值為何會不同？ [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
如題，望高手幫我解答，謝謝了
- TB技術(shù)人員：
引用錯了吧。
- TB客服：
把代碼貼出來好幫你改。
應(yīng)該是引用上出錯了吧。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
在同樣的時間段內(nèi)，不同周期的ATR當(dāng)然不同，每一個Bar的TR會有很大的差異。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
我引用測試的是“海龜”系統(tǒng)的頭寸部分，代碼如下，我分別用5分鐘線和日線Commentary出20日范圍內(nèi)ATR的值，相差5倍左右，我還是沒想通，雖然周期不同，但是在固定時間段內(nèi)ATR為什么會不同呢。直接影響到計算出來的頭寸，按照日線ATR計算出來的頭寸很正常，用5分鐘線ATR計算的頭寸已經(jīng)達到全部倉位的50%，風(fēng)險明顯過大了。請高手解惑，謝謝了。
Params
Numeric offset(3);//滑點
Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20); // 平均波動周期 ATR Length
Vars
NumericSeries AvgTR;// ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity; // 按最新收盤價計算出的總資產(chǎn)
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
Numeric i_offset;
Begin
AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//獲得按當(dāng)前bar開盤價計算的可用資金＋獲得當(dāng)前的持倉保證金
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數(shù)取整
Commentary("手數(shù)="+Text(TurtleUnits));
Commentary("ATR="+Text(N));
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