5分鐘線和日線在同樣20天范圍內(nèi)ATR的值為何會(huì)不同？

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年08月29日

咨詢內(nèi)容： 如題，望高手幫我解答，謝謝了
TB技術(shù)人員： 引用錯(cuò)了吧。
TB客服： 把代碼貼出來(lái)好幫你改。
應(yīng)該是引用上出錯(cuò)了吧。
網(wǎng)友回復(fù)： 在同樣的時(shí)間段內(nèi)，不同周期的ATR當(dāng)然不同，每一個(gè)Bar的TR會(huì)有很大的差異。
網(wǎng)友回復(fù)： 我引用測(cè)試的是“海龜”系統(tǒng)的頭寸部分，代碼如下，我分別用5分鐘線和日線Commentary出20日范圍內(nèi)ATR的值，相差5倍左右，我還是沒(méi)想通，雖然周期不同，但是在固定時(shí)間段內(nèi)ATR為什么會(huì)不同呢。直接影響到計(jì)算出來(lái)的頭寸，按照日線ATR計(jì)算出來(lái)的頭寸很正常，用5分鐘線ATR計(jì)算的頭寸已經(jīng)達(dá)到全部倉(cāng)位的50%，風(fēng)險(xiǎn)明顯過(guò)大了。請(qǐng)高手解惑，謝謝了。
Params
Numeric offset(3);//滑點(diǎn)
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波動(dòng)周期 ATR Length

Vars
NumericSeries AvgTR;// ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity;  // 按最新收盤價(jià)計(jì)算出的總資產(chǎn)
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
Numeric i_offset;

Begin

AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//獲得按當(dāng)前bar開(kāi)盤價(jià)計(jì)算的可用資金＋獲得當(dāng)前的持倉(cāng)保證金
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對(duì)小數(shù)取整
Commentary("手?jǐn)?shù)="+Text(TurtleUnits));
Commentary("ATR="+Text(N));