5分鐘線和日線在同樣20天范圍內ATR的值為何會不同？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年08月29日

咨詢內容： 如題，望高手幫我解答，謝謝了
TB技術人員： 引用錯了吧。
TB客服： 把代碼貼出來好幫你改。
應該是引用上出錯了吧。
網友回復： 在同樣的時間段內，不同周期的ATR當然不同，每一個Bar的TR會有很大的差異。
網友回復： 我引用測試的是“海龜”系統的頭寸部分，代碼如下，我分別用5分鐘線和日線Commentary出20日范圍內ATR的值，相差5倍左右，我還是沒想通，雖然周期不同，但是在固定時間段內ATR為什么會不同呢。直接影響到計算出來的頭寸，按照日線ATR計算出來的頭寸很正常，用5分鐘線ATR計算的頭寸已經達到全部倉位的50%，風險明顯過大了。請高手解惑，謝謝了。
Params
Numeric offset(3);//滑點
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波動周期 ATR Length

Vars
NumericSeries AvgTR;// ATR
Numeric N; // N 值
Numeric TotalEquity;  // 按最新收盤價計算出的總資產
Numeric TurtleUnits; // 交易單位
Numeric i_offset;

Begin

AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//獲得按當前bar開盤價計算的可用資金＋獲得當前的持倉保證金
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數取整
Commentary("手數="+Text(TurtleUnits));
Commentary("ATR="+Text(N));